| 1 | #LyX 1.6.0 created this file. For more info see http://www.lyx.org/ |
|---|
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| 77 | BSR 1.0: Bayesian Sparse Regression |
|---|
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|---|
| 81 | VÃctor de Buen |
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| 94 | |
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|---|
| 96 | www.tol-project.org |
|---|
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|---|
| 98 | |
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|---|
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|---|
| 101 | |
|---|
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|---|
| 104 | BSR 1.0: Bayesian Sparse Regression |
|---|
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| 106 | |
|---|
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|---|
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|---|
| 110 | |
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| 113 | |
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|---|
| 116 | |
|---|
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|---|
| 118 | Un sistema de simulación MCMC de modelos de regresión lineal sparse |
|---|
| 119 | \end_layout |
|---|
| 120 | |
|---|
| 121 | \begin_layout Standard |
|---|
| 122 | \begin_inset VSpace 3cm* |
|---|
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|---|
| 124 | |
|---|
| 125 | |
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|---|
| 127 | |
|---|
| 128 | \begin_layout Standard |
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| 129 | \align center |
|---|
| 130 | |
|---|
| 131 | \series bold |
|---|
| 132 | \size largest |
|---|
| 133 | GuÃa del programador y manuales de usuario |
|---|
| 134 | \end_layout |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | \begin_layout Standard |
|---|
| 137 | \begin_inset VSpace 3cm* |
|---|
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|---|
| 139 | |
|---|
| 140 | |
|---|
| 141 | \end_layout |
|---|
| 142 | |
|---|
| 143 | \begin_layout Standard |
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| 144 | \align center |
|---|
| 145 | |
|---|
| 146 | \series bold |
|---|
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|---|
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|---|
| 149 | Octubre de 2008 |
|---|
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|---|
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|---|
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|---|
| 153 | |
|---|
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|---|
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|---|
| 156 | |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | \end_layout |
|---|
| 159 | |
|---|
| 160 | \begin_layout Summary* |
|---|
| 161 | En este documento se presenta la versión inicial 1.0, aún en desarrollo, |
|---|
| 162 | de un sistema abierto escrito en TOL |
|---|
| 163 | \begin_inset Foot |
|---|
| 164 | status open |
|---|
| 165 | |
|---|
| 166 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 167 | ver |
|---|
| 168 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 169 | status collapsed |
|---|
| 170 | |
|---|
| 171 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 172 | |
|---|
| 173 | www.tol-project.org |
|---|
| 174 | \end_layout |
|---|
| 175 | |
|---|
| 176 | \end_inset |
|---|
| 177 | |
|---|
| 178 | |
|---|
| 179 | \end_layout |
|---|
| 180 | |
|---|
| 181 | \end_inset |
|---|
| 182 | |
|---|
| 183 | para la simulación e inferencia bayesianas de tipo MonteCarlo-Markov Chain |
|---|
| 184 | (MCMC) mediante el algoritmo de Gibbs, sobre modelos de regresión lineal |
|---|
| 185 | sparse con estructura arbitraria (jerárquicos, redes bayesianas, ...) con |
|---|
| 186 | restricciones de desigualdad lineal, con tratamiento de omitidos y filtros |
|---|
| 187 | no lineales, ambas tanto en el input como en el output, asà como con estructura |
|---|
| 188 | s ARIMA. |
|---|
| 189 | \begin_inset VSpace vfill |
|---|
| 190 | \end_inset |
|---|
| 191 | |
|---|
| 192 | |
|---|
| 193 | \end_layout |
|---|
| 194 | |
|---|
| 195 | \begin_layout Standard |
|---|
| 196 | Gracias a Jorge Suit Pérez y Luis M. |
|---|
| 197 | Artiles MartÃnez por su paciente revisión de errores, a José Almagro por |
|---|
| 198 | la inspiración y a todo el equipo de Bayes en general por su apoyo incondiciona |
|---|
| 199 | l. |
|---|
| 200 | \end_layout |
|---|
| 201 | |
|---|
| 202 | \begin_layout Standard |
|---|
| 203 | |
|---|
| 204 | \size larger |
|---|
| 205 | \color red |
|---|
| 206 | Documento en construcción! |
|---|
| 207 | \end_layout |
|---|
| 208 | |
|---|
| 209 | \begin_layout Standard |
|---|
| 210 | \begin_inset CommandInset toc |
|---|
| 211 | LatexCommand tableofcontents |
|---|
| 212 | |
|---|
| 213 | \end_inset |
|---|
| 214 | |
|---|
| 215 | |
|---|
| 216 | \end_layout |
|---|
| 217 | |
|---|
| 218 | \begin_layout Standard |
|---|
| 219 | |
|---|
| 220 | \end_layout |
|---|
| 221 | |
|---|
| 222 | \begin_layout Chapter* |
|---|
| 223 | Introducción |
|---|
| 224 | \end_layout |
|---|
| 225 | |
|---|
| 226 | \begin_layout Standard |
|---|
| 227 | BSR es un sistema de estimación de modelos por simulación bayesiana, cuyo |
|---|
| 228 | objetivo es satisfacer de la forma más eficiente posible las necesidades |
|---|
| 229 | más comunes que nos encontramos los analistas de datos a la hora de resolver |
|---|
| 230 | los problemas de previsión que nos proponen nuestros clientes. |
|---|
| 231 | Muy a menudo dichos problemas suelen ser planteables como modelos jerárquicos |
|---|
| 232 | lineales, en adelante HLM (Hierarchical Lineal Model), en los que aparecen |
|---|
| 233 | ciertas no linealidades en el nivel observacional, como la presencia de |
|---|
| 234 | estructura ARIMA, datos omitidos en el input o el output, heterocedasticidad, |
|---|
| 235 | etc.; asà como algunos efectos aditivos no lineales más complejos como funciones |
|---|
| 236 | de transferencia (deltas) y otros más particulares que pueden aparecer |
|---|
| 237 | en algunos proyectos. |
|---|
| 238 | |
|---|
| 239 | \end_layout |
|---|
| 240 | |
|---|
| 241 | \begin_layout Standard |
|---|
| 242 | Cada uno de estos problemas es más o menos complicado de resolver, y el |
|---|
| 243 | método utilizado para hacerlos cooperar es la simulación MCMC de Gibbs. |
|---|
| 244 | El mayor problema técnico con diferencia proviene paradójicamente del teóricame |
|---|
| 245 | nte más sencillo, que es la parte lineal. |
|---|
| 246 | Esto es debido a que, incluso en problemas no muy grandes, conlleva una |
|---|
| 247 | cantidad de cálculo insoportable (complejidad cúbica), si no se trata de |
|---|
| 248 | una forma especÃfica para aprovechar la gran cantidad de ceros que contiene |
|---|
| 249 | la matriz del diseño (sparse matrix). |
|---|
| 250 | Se trata de un sistema bastante complejo que ha servido de motor de evolución |
|---|
| 251 | de TOL, al arrastrar como elementos previos indispensables la incorporación |
|---|
| 252 | de NameBlock, un nuevo tipo de datos orientado al objeto (OOP) y VMatrix, |
|---|
| 253 | matrices con un sistema de operaciones diseñado para hacer transparente |
|---|
| 254 | al usuario las cuestiones estructurales y algorÃtmicas del álgebra matricial, |
|---|
| 255 | tanto denso (BLAS-LAPACK) como sparse (CHOLMOD). |
|---|
| 256 | En versiones ulteriores, se incorporará también la posibilidad de trabajo |
|---|
| 257 | en paralelo en memoria compartida (OpenMP) y distribuida (Open MPI), para |
|---|
| 258 | poder atacar problemas de grandes dimensiones (cientos de miles o millones |
|---|
| 259 | de variables). |
|---|
| 260 | |
|---|
| 261 | \end_layout |
|---|
| 262 | |
|---|
| 263 | \begin_layout Standard |
|---|
| 264 | Un sistema complejo y potente supone en principio una gran fuente de errores |
|---|
| 265 | asà como una dificultad extrema en su uso y aprendizaje, por lo que desde |
|---|
| 266 | el primer momento se ha tenido en cuenta la triple vertiente: eficiencia |
|---|
| 267 | en el diseño algorÃtmico, robustez de los resultados mediante tests diagnóstico |
|---|
| 268 | s y flexibilidad de manejo. |
|---|
| 269 | Esta última caracterÃstica se logra merced a un sistema de capas de interfaz |
|---|
| 270 | (API's) de distintos niveles, las cuales se apoyan cada una en la anterior. |
|---|
| 271 | Las capas más interiores son más complicadas de utilizar, pero son más |
|---|
| 272 | flexibles y permiten diseñar modelos más complejos, como redes bayesianas, |
|---|
| 273 | y cualquier tipo de regresión lineal generalizada con las extensiones comentada |
|---|
| 274 | s anteriormente, e incluso cualquier otra para la que se pueda dar un método |
|---|
| 275 | de simulación condicionado al resto de componentes. |
|---|
| 276 | Las capas exteriores son más rÃgidas pues se restringen a modelos cada |
|---|
| 277 | vez más ceñidos a una clase muy concreta de modelos jerárquicos, pero a |
|---|
| 278 | cambio ofrecen un manejo muy cómodo en el que el usuario define el modelo |
|---|
| 279 | en unas pocas lÃneas de código TOL que queda registrado en una base de |
|---|
| 280 | datos relacional (BsrHlm) que incluirá finalmente un resumen diagnóstico |
|---|
| 281 | de los resultados obtenidos en la simulación. |
|---|
| 282 | \end_layout |
|---|
| 283 | |
|---|
| 284 | \begin_layout Standard |
|---|
| 285 | Esta documentación se encuentra dividida en tres partes en función del tipo |
|---|
| 286 | de lector objetivo, lo cual se indica en el prólogo de cada una, asà que |
|---|
| 287 | debe ser éste el que decida, en función de dichas indicaciones, qué partes |
|---|
| 288 | debe leer con mayor atención y cuáles puede ojear o incluso eludir. |
|---|
| 289 | Aunque cada una puede ser leÃda de forma independiente, las partes se presentan |
|---|
| 290 | en el orden natural de dependencias: |
|---|
| 291 | \end_layout |
|---|
| 292 | |
|---|
| 293 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 294 | Parte I: Documentación matemática de BSR |
|---|
| 295 | \end_layout |
|---|
| 296 | |
|---|
| 297 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 298 | Parte II: GuÃa del programador de BSR |
|---|
| 299 | \end_layout |
|---|
| 300 | |
|---|
| 301 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 302 | Parte III: Manual de usuario de BSR-HLM |
|---|
| 303 | \end_layout |
|---|
| 304 | |
|---|
| 305 | \begin_layout Part |
|---|
| 306 | Documentación matemática de BSR |
|---|
| 307 | \end_layout |
|---|
| 308 | |
|---|
| 309 | \begin_layout Standard |
|---|
| 310 | Esta parte interesa a los desarrolladores matemáticos de BSR y a todos aquellos |
|---|
| 311 | que deseen comprender cómo funcionan las cosas por dentro desde el punto |
|---|
| 312 | de vista del cálculo numérico y la estadÃstica. |
|---|
| 313 | Aquà se describen los conceptos y algoritmos matemáticos manejados por |
|---|
| 314 | BSR para la simulación, diagnosis e inferencia bayesianas de la clase de |
|---|
| 315 | modelos admisible. |
|---|
| 316 | \end_layout |
|---|
| 317 | |
|---|
| 318 | \begin_layout Standard |
|---|
| 319 | Estos son los requisitos matemáticos previos necesarios para comprender |
|---|
| 320 | sin dificultad los conceptos y algoritmos presentados en esta parte: |
|---|
| 321 | \end_layout |
|---|
| 322 | |
|---|
| 323 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 324 | Simulación e inferencia bayesianas |
|---|
| 325 | \end_layout |
|---|
| 326 | |
|---|
| 327 | \begin_deeper |
|---|
| 328 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 329 | Generalidades de los métodos de MonteCarlo |
|---|
| 330 | \end_layout |
|---|
| 331 | |
|---|
| 332 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 333 | Cadenas de Markov |
|---|
| 334 | \end_layout |
|---|
| 335 | |
|---|
| 336 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 337 | Método de Gibbs |
|---|
| 338 | \end_layout |
|---|
| 339 | |
|---|
| 340 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 341 | Método univariante ARMS |
|---|
| 342 | \end_layout |
|---|
| 343 | |
|---|
| 344 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 345 | Diagnosis (CODA) |
|---|
| 346 | \end_layout |
|---|
| 347 | |
|---|
| 348 | \end_deeper |
|---|
| 349 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 350 | Modelos de regresión gaussiana |
|---|
| 351 | \end_layout |
|---|
| 352 | |
|---|
| 353 | \begin_deeper |
|---|
| 354 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 355 | Regresión lineal |
|---|
| 356 | \end_layout |
|---|
| 357 | |
|---|
| 358 | \begin_deeper |
|---|
| 359 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 360 | Distribución condicionada del bloque lineal |
|---|
| 361 | \end_layout |
|---|
| 362 | |
|---|
| 363 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 364 | Distribución condicionada de la varianza |
|---|
| 365 | \end_layout |
|---|
| 366 | |
|---|
| 367 | \end_deeper |
|---|
| 368 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 369 | Regresión ARIMA |
|---|
| 370 | \end_layout |
|---|
| 371 | |
|---|
| 372 | \begin_deeper |
|---|
| 373 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 374 | Procesos estacionarios |
|---|
| 375 | \end_layout |
|---|
| 376 | |
|---|
| 377 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 378 | Ecuaciones en diferencias regulares y estacionales (factorización) |
|---|
| 379 | \end_layout |
|---|
| 380 | |
|---|
| 381 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 382 | La función de autocovarianzas |
|---|
| 383 | \end_layout |
|---|
| 384 | |
|---|
| 385 | \end_deeper |
|---|
| 386 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 387 | El modelo jerárquico |
|---|
| 388 | \end_layout |
|---|
| 389 | |
|---|
| 390 | \begin_deeper |
|---|
| 391 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 392 | Nodos observacionales |
|---|
| 393 | \end_layout |
|---|
| 394 | |
|---|
| 395 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 396 | Nodos latentes |
|---|
| 397 | \end_layout |
|---|
| 398 | |
|---|
| 399 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 400 | Nodos a priori |
|---|
| 401 | \end_layout |
|---|
| 402 | |
|---|
| 403 | \end_deeper |
|---|
| 404 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 405 | Redes bayesianas |
|---|
| 406 | \end_layout |
|---|
| 407 | |
|---|
| 408 | \end_deeper |
|---|
| 409 | \begin_layout Standard |
|---|
| 410 | Estos son los resúmenes de cada capÃtulo: |
|---|
| 411 | \end_layout |
|---|
| 412 | |
|---|
| 413 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 414 | |
|---|
| 415 | \emph on |
|---|
| 416 | Definición de la clase de modelos admisibles en BSR |
|---|
| 417 | \emph default |
|---|
| 418 | : describe la clase de modelos admisibles en BSR asà como el método de Gibbs |
|---|
| 419 | por bloques aplicado para la simulación. |
|---|
| 420 | \end_layout |
|---|
| 421 | |
|---|
| 422 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 423 | |
|---|
| 424 | \emph on |
|---|
| 425 | El bloque lineal con restricciones lineales |
|---|
| 426 | \emph default |
|---|
| 427 | : Casi todos los modelos de regresión contienen uno o varios bloques lineales |
|---|
| 428 | que suelen acumular la mayor parte de las variables por lo que es imprescindibl |
|---|
| 429 | e atacar su simulación de la manera más eficiente posible, especialmente |
|---|
| 430 | si se trata de matrices sparse como es bastante habitual, sobre todo en |
|---|
| 431 | modelos estructurados como los modelos jerárquicos o las redes bayesianas. |
|---|
| 432 | También es muy importante poder forzar restricciones en forma de inecuaciones |
|---|
| 433 | sobre los parámetros de este bloque lineal. |
|---|
| 434 | Para ello es necesario manejar algoritmos sumamente eficientes de generación |
|---|
| 435 | de multinormales truncadas, descomposiciones de Cholesky y resolución de |
|---|
| 436 | sistemas lineales sparse y densos, que permitan al mismo tiempo conjugarse |
|---|
| 437 | con otros bloques de variables (Sigma, ARMA, Missing, ...) dentro del marco |
|---|
| 438 | del método de simulación de Gibbs. |
|---|
| 439 | \end_layout |
|---|
| 440 | |
|---|
| 441 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 442 | |
|---|
| 443 | \emph on |
|---|
| 444 | El bloque de varianzas |
|---|
| 445 | \emph default |
|---|
| 446 | : En un modelo de regresión con función de contraste arbitraria puede haber |
|---|
| 447 | uno o varios bloques de de residuos que se postulan independientes de los |
|---|
| 448 | que se quiere estimar su varianza. |
|---|
| 449 | \end_layout |
|---|
| 450 | |
|---|
| 451 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 452 | |
|---|
| 453 | \emph on |
|---|
| 454 | El bloque ARIMA |
|---|
| 455 | \emph default |
|---|
| 456 | : En la simulación de Gibbs de un modelo ARMA se puede utilizar el método |
|---|
| 457 | de simulación univariante ARMS para obtener realizaciones de los parámetros |
|---|
| 458 | ARMA, si se fuerza a que los polinomios AR y MA estén factorizados en monomios |
|---|
| 459 | y binomios. |
|---|
| 460 | La matriz de covarianzas de un proceso ARMA genérico de longitud |
|---|
| 461 | \begin_inset Formula $m$ |
|---|
| 462 | \end_inset |
|---|
| 463 | |
|---|
| 464 | es una matriz de Toeplitz simétrica que es más densa cuanto más cerca de |
|---|
| 465 | la unidad estén las raÃces de la parte AR. |
|---|
| 466 | Para el caso MA puro es una matriz muy sparse de densidad aproximada |
|---|
| 467 | \begin_inset Formula $q/m$ |
|---|
| 468 | \end_inset |
|---|
| 469 | |
|---|
| 470 | . |
|---|
| 471 | En este artÃculo se describe una descomposición factorial de la matriz |
|---|
| 472 | de covarianzas en el caso ARMA general mediante matrices sparse que se |
|---|
| 473 | obtienen con coste computacional |
|---|
| 474 | \begin_inset Formula $O\left(n^{2}m\right)$ |
|---|
| 475 | \end_inset |
|---|
| 476 | |
|---|
| 477 | , en lugar del coste |
|---|
| 478 | \begin_inset Formula $O\left(m^{3}\right)$ |
|---|
| 479 | \end_inset |
|---|
| 480 | |
|---|
| 481 | del método de Cholesky denso, donde |
|---|
| 482 | \begin_inset Formula $n=\max\left(p,q\right)+1+p$ |
|---|
| 483 | \end_inset |
|---|
| 484 | |
|---|
| 485 | , siendo |
|---|
| 486 | \begin_inset Formula $p$ |
|---|
| 487 | \end_inset |
|---|
| 488 | |
|---|
| 489 | y |
|---|
| 490 | \begin_inset Formula $q$ |
|---|
| 491 | \end_inset |
|---|
| 492 | |
|---|
| 493 | los grados de los polinomios AR y MA respectivamente. |
|---|
| 494 | \end_layout |
|---|
| 495 | |
|---|
| 496 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 497 | |
|---|
| 498 | \emph on |
|---|
| 499 | El bloque de omitidos |
|---|
| 500 | \emph default |
|---|
| 501 | : En la simulación de Gibbs de una regresión lineal generalizada con datos |
|---|
| 502 | omitidos en el input y en el output, si se condiciona al resto de parámetros, |
|---|
| 503 | se obtiene otra regresión lineal cuyos parámetros son los valores omitidos. |
|---|
| 504 | \end_layout |
|---|
| 505 | |
|---|
| 506 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 507 | |
|---|
| 508 | \emph on |
|---|
| 509 | El bloque no lineal |
|---|
| 510 | \emph default |
|---|
| 511 | : Muy a menudo se observan comportamientos de inputs que no actúan de forma |
|---|
| 512 | lineal en el filtrado de fenómenos complejos. |
|---|
| 513 | En el caso concreto de que la forma de actuar sea aditiva con respecto |
|---|
| 514 | al ruido del modelo, es posible formalizar un método genérico ARMS de simulació |
|---|
| 515 | n de Gibbs de cada parámetro condicionado al resto. |
|---|
| 516 | Se expone también el caso concreto de la función de transferencia no lineal |
|---|
| 517 | (deltas). |
|---|
| 518 | \end_layout |
|---|
| 519 | |
|---|
| 520 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 521 | |
|---|
| 522 | \emph on |
|---|
| 523 | Diagnosis |
|---|
| 524 | \emph default |
|---|
| 525 | : Cuando ya se dispone de una cadena de Markov para un modelo comienza la |
|---|
| 526 | etapa de diagnosis que certifique la calidad de los resultados obtenidos |
|---|
| 527 | e informe de la potencia alcanzable por las ulteriores inferencias que |
|---|
| 528 | se puedan extraer de él. |
|---|
| 529 | \end_layout |
|---|
| 530 | |
|---|
| 531 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 532 | |
|---|
| 533 | \emph on |
|---|
| 534 | Mantenimiento y producción |
|---|
| 535 | \emph default |
|---|
| 536 | : Una vez que acaba la etapa de análisis y diseño de un modelo se pasa a |
|---|
| 537 | la etapa de producción en la que el modelo se usará para hacer inferencia |
|---|
| 538 | de una u otra forma: predicción, decisión, etc. |
|---|
| 539 | Durante esta etapa el modelo debe mantenerse en estado de revista, es decir, |
|---|
| 540 | debe ir adaptándose a los nuevos datos que vayan conociéndose e incorporando |
|---|
| 541 | eventuales nuevas variables. |
|---|
| 542 | \end_layout |
|---|
| 543 | |
|---|
| 544 | \begin_layout Standard |
|---|
| 545 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 546 | LatexCommand input |
|---|
| 547 | preview true |
|---|
| 548 | filename "BSR_P1_S1_Clase_de_modelos.lyx" |
|---|
| 549 | |
|---|
| 550 | \end_inset |
|---|
| 551 | |
|---|
| 552 | |
|---|
| 553 | \end_layout |
|---|
| 554 | |
|---|
| 555 | \begin_layout Standard |
|---|
| 556 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 557 | LatexCommand input |
|---|
| 558 | preview true |
|---|
| 559 | filename "BSR_P1_S2_Bloque_lineal.lyx" |
|---|
| 560 | |
|---|
| 561 | \end_inset |
|---|
| 562 | |
|---|
| 563 | |
|---|
| 564 | \end_layout |
|---|
| 565 | |
|---|
| 566 | \begin_layout Standard |
|---|
| 567 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 568 | LatexCommand input |
|---|
| 569 | preview true |
|---|
| 570 | filename "BSR_P1_S3_Bloque_de_varianzas.lyx" |
|---|
| 571 | |
|---|
| 572 | \end_inset |
|---|
| 573 | |
|---|
| 574 | |
|---|
| 575 | \end_layout |
|---|
| 576 | |
|---|
| 577 | \begin_layout Standard |
|---|
| 578 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 579 | LatexCommand input |
|---|
| 580 | preview true |
|---|
| 581 | filename "BSR_P1_S4_Bloque_ARIMA.lyx" |
|---|
| 582 | |
|---|
| 583 | \end_inset |
|---|
| 584 | |
|---|
| 585 | |
|---|
| 586 | \end_layout |
|---|
| 587 | |
|---|
| 588 | \begin_layout Standard |
|---|
| 589 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 590 | LatexCommand input |
|---|
| 591 | preview true |
|---|
| 592 | filename "BSR_P1_S5_Bloque_de_omitidos.lyx" |
|---|
| 593 | |
|---|
| 594 | \end_inset |
|---|
| 595 | |
|---|
| 596 | |
|---|
| 597 | \end_layout |
|---|
| 598 | |
|---|
| 599 | \begin_layout Standard |
|---|
| 600 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 601 | LatexCommand input |
|---|
| 602 | preview true |
|---|
| 603 | filename "BSR_P1_S6_Bloque_no_lineal.lyx" |
|---|
| 604 | |
|---|
| 605 | \end_inset |
|---|
| 606 | |
|---|
| 607 | |
|---|
| 608 | \end_layout |
|---|
| 609 | |
|---|
| 610 | \begin_layout Standard |
|---|
| 611 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 612 | LatexCommand input |
|---|
| 613 | preview true |
|---|
| 614 | filename "BSR_P1_S7_Diagnosis.lyx" |
|---|
| 615 | |
|---|
| 616 | \end_inset |
|---|
| 617 | |
|---|
| 618 | |
|---|
| 619 | \end_layout |
|---|
| 620 | |
|---|
| 621 | \begin_layout Standard |
|---|
| 622 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 623 | LatexCommand input |
|---|
| 624 | preview true |
|---|
| 625 | filename "BSR_P1_S8_Mantenimiento_y_produccion.lyx" |
|---|
| 626 | |
|---|
| 627 | \end_inset |
|---|
| 628 | |
|---|
| 629 | |
|---|
| 630 | \end_layout |
|---|
| 631 | |
|---|
| 632 | \begin_layout Part |
|---|
| 633 | GuÃa del programador de BSR |
|---|
| 634 | \end_layout |
|---|
| 635 | |
|---|
| 636 | \begin_layout Standard |
|---|
| 637 | Esta parte interesa a todos los desarrolladores de BSR y a todos aquellos |
|---|
| 638 | que deseen comprender cómo funciona BSR por dentro desde el punto de vista |
|---|
| 639 | informático.asà como a los usuarios de BSR que se enfrenten a problemas |
|---|
| 640 | complejos que no se pueden representar dentro del clásico modelo jerárquico |
|---|
| 641 | lineal, bien porque se tengan estructuras reticulares, porque haya componentes |
|---|
| 642 | lineales o por cualquier otra causa. |
|---|
| 643 | |
|---|
| 644 | \end_layout |
|---|
| 645 | |
|---|
| 646 | \begin_layout Standard |
|---|
| 647 | Aquà se describe la metodologÃa de la implementación, tanto en C++ como |
|---|
| 648 | en TOL y SQL de todo lo relacionado con el sistema BSR desde los algoritmos |
|---|
| 649 | matemáticos a las API de definición de modelos; y también cómo sacarle |
|---|
| 650 | el máximo partido a BSR utilizando la API virtual de definición de modelos |
|---|
| 651 | asà como la incorporación de las extensiones no lineales y cualquier otra |
|---|
| 652 | modificación del modelo que sea representable como un bloque de Gibbs, |
|---|
| 653 | independientemente del método de simulación interno al bloque, que puede |
|---|
| 654 | ser Metropolis-Hastings o cualquier otro. |
|---|
| 655 | \end_layout |
|---|
| 656 | |
|---|
| 657 | \begin_layout Standard |
|---|
| 658 | Para llegar a una comprensión adecuada se debe haber entendido previamente |
|---|
| 659 | la Parte I de este libro. |
|---|
| 660 | Estos son los requisitos previos sobre TOL necesarios para comprender sin |
|---|
| 661 | dificultad la implementación presentada en esta parte: |
|---|
| 662 | \end_layout |
|---|
| 663 | |
|---|
| 664 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 665 | Nivel avanzado en las caracterÃsticas de TOL hasta la versión 1.1.6 |
|---|
| 666 | \end_layout |
|---|
| 667 | |
|---|
| 668 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 669 | Ciertos conocimientos mÃnimos sobre las nuevas caracterÃsticas de la nueva |
|---|
| 670 | versión de TOL 1.1.7, la primera sobre la que funciona BSR |
|---|
| 671 | \end_layout |
|---|
| 672 | |
|---|
| 673 | \begin_deeper |
|---|
| 674 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 675 | NameBlock: |
|---|
| 676 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 677 | status collapsed |
|---|
| 678 | |
|---|
| 679 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 680 | |
|---|
| 681 | http://www.tol-project.org/es/node/40 |
|---|
| 682 | \end_layout |
|---|
| 683 | |
|---|
| 684 | \end_inset |
|---|
| 685 | |
|---|
| 686 | |
|---|
| 687 | \end_layout |
|---|
| 688 | |
|---|
| 689 | \begin_layout Itemize |
|---|
| 690 | VMatrix: |
|---|
| 691 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 692 | status collapsed |
|---|
| 693 | |
|---|
| 694 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 695 | |
|---|
| 696 | http://www.tol-project.org/es/node/90 |
|---|
| 697 | \end_layout |
|---|
| 698 | |
|---|
| 699 | \end_inset |
|---|
| 700 | |
|---|
| 701 | |
|---|
| 702 | \end_layout |
|---|
| 703 | |
|---|
| 704 | \end_deeper |
|---|
| 705 | \begin_layout Standard |
|---|
| 706 | Estos son los resúmenes de cada capÃtulo: |
|---|
| 707 | \end_layout |
|---|
| 708 | |
|---|
| 709 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 710 | |
|---|
| 711 | \emph on |
|---|
| 712 | BysMcmc |
|---|
| 713 | \emph default |
|---|
| 714 | : Se describen los miembros y métodos generales del NameBlock BysMcmc cuyo |
|---|
| 715 | propósito es aglutinar todas las funcionalidades relacionadas con la inferencia |
|---|
| 716 | bayesiana basada en métodos de simulación MCMC (MonteCarlo Markov Chain) |
|---|
| 717 | \end_layout |
|---|
| 718 | |
|---|
| 719 | \begin_layout Enumerate |
|---|
| 720 | |
|---|
| 721 | \emph on |
|---|
| 722 | BysMcmc::Bsr::Gibbs |
|---|
| 723 | \emph default |
|---|
| 724 | : Se describen los miembros y métodos generales del |
|---|
| 725 | \series bold |
|---|
| 726 | NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs |
|---|
| 727 | \series default |
|---|
| 728 | que implementa los métodos de simulación propiamente dichos de la clase |
|---|
| 729 | de modelos de BSR y sus extenciones. |
|---|
| 730 | \end_layout |
|---|
| 731 | |
|---|
| 732 | \begin_layout Standard |
|---|
| 733 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 734 | LatexCommand input |
|---|
| 735 | preview true |
|---|
| 736 | filename "BSR_P2_S1_BysMcmc.lyx" |
|---|
| 737 | |
|---|
| 738 | \end_inset |
|---|
| 739 | |
|---|
| 740 | |
|---|
| 741 | \end_layout |
|---|
| 742 | |
|---|
| 743 | \begin_layout Standard |
|---|
| 744 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 745 | LatexCommand input |
|---|
| 746 | preview true |
|---|
| 747 | filename "BSR_P2_S2_Gibbs.lyx" |
|---|
| 748 | |
|---|
| 749 | \end_inset |
|---|
| 750 | |
|---|
| 751 | |
|---|
| 752 | \end_layout |
|---|
| 753 | |
|---|
| 754 | \begin_layout Standard |
|---|
| 755 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 756 | LatexCommand input |
|---|
| 757 | preview true |
|---|
| 758 | filename "BSR_P2_S3_Formato_ASCII_BSR.lyx" |
|---|
| 759 | |
|---|
| 760 | \end_inset |
|---|
| 761 | |
|---|
| 762 | |
|---|
| 763 | \end_layout |
|---|
| 764 | |
|---|
| 765 | \begin_layout Standard |
|---|
| 766 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 767 | LatexCommand input |
|---|
| 768 | preview true |
|---|
| 769 | filename "BSR_P2_S4_Import.lyx" |
|---|
| 770 | |
|---|
| 771 | \end_inset |
|---|
| 772 | |
|---|
| 773 | |
|---|
| 774 | \end_layout |
|---|
| 775 | |
|---|
| 776 | \begin_layout Standard |
|---|
| 777 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 778 | LatexCommand input |
|---|
| 779 | preview true |
|---|
| 780 | filename "BSR_P2_S5_DynHlm.lyx" |
|---|
| 781 | |
|---|
| 782 | \end_inset |
|---|
| 783 | |
|---|
| 784 | |
|---|
| 785 | \end_layout |
|---|
| 786 | |
|---|
| 787 | \begin_layout Standard |
|---|
| 788 | |
|---|
| 789 | \end_layout |
|---|
| 790 | |
|---|
| 791 | \begin_layout Part |
|---|
| 792 | Manual de usuario de BSR-HLM |
|---|
| 793 | \end_layout |
|---|
| 794 | |
|---|
| 795 | \begin_layout Standard |
|---|
| 796 | En esta parte interesa a todos los usuarios de BSR que se enfrenten a problemas |
|---|
| 797 | que se pueden representar dentro del clásico modelo jerárquico lineal, |
|---|
| 798 | con las extensiones de estructura ARIMA y datos omitidos en el nivel observacio |
|---|
| 799 | nal. |
|---|
| 800 | Se describe la base de datos del sistema BSR-HLM, los métodos para interactuar |
|---|
| 801 | con ella a diferentes niveles, usando la interfaz gráfica o una plantilla |
|---|
| 802 | de modelo en TOL según las necesidades de cada caso. |
|---|
| 803 | También se detallan los resultados obtenidos tras una simulación, los métodos |
|---|
| 804 | de diagnosis y en general todo lo relacionado con el manejo básico de BSR |
|---|
| 805 | tanto en la fase de análisis como en la de mantenimiento de un proyecto |
|---|
| 806 | de modelación. |
|---|
| 807 | \end_layout |
|---|
| 808 | |
|---|
| 809 | \begin_layout Standard |
|---|
| 810 | Estos son los resúmenes de cada capÃtulo: |
|---|
| 811 | \end_layout |
|---|
| 812 | |
|---|
| 813 | \begin_layout Standard |
|---|
| 814 | |
|---|
| 815 | \size larger |
|---|
| 816 | \color red |
|---|
| 817 | ... |
|---|
| 818 | pendiente! |
|---|
| 819 | \end_layout |
|---|
| 820 | |
|---|
| 821 | \begin_layout Standard |
|---|
| 822 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 823 | LatexCommand input |
|---|
| 824 | preview true |
|---|
| 825 | filename "BSR_P3_S1_BsrHlm_base_de_datos.lyx" |
|---|
| 826 | |
|---|
| 827 | \end_inset |
|---|
| 828 | |
|---|
| 829 | |
|---|
| 830 | \end_layout |
|---|
| 831 | |
|---|
| 832 | \begin_layout Standard |
|---|
| 833 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 834 | LatexCommand input |
|---|
| 835 | preview true |
|---|
| 836 | filename "BSR_P3_S2_BsrHlm_plantilla_de_modelo.lyx" |
|---|
| 837 | |
|---|
| 838 | \end_inset |
|---|
| 839 | |
|---|
| 840 | |
|---|
| 841 | \end_layout |
|---|
| 842 | |
|---|
| 843 | \begin_layout Standard |
|---|
| 844 | \begin_inset CommandInset include |
|---|
| 845 | LatexCommand input |
|---|
| 846 | preview true |
|---|
| 847 | filename "BSR_P3_S3_BsrHlm_casuistica.lyx" |
|---|
| 848 | |
|---|
| 849 | \end_inset |
|---|
| 850 | |
|---|
| 851 | |
|---|
| 852 | \end_layout |
|---|
| 853 | |
|---|
| 854 | \begin_layout Standard |
|---|
| 855 | \begin_inset Newpage newpage |
|---|
| 856 | \end_inset |
|---|
| 857 | |
|---|
| 858 | |
|---|
| 859 | \end_layout |
|---|
| 860 | |
|---|
| 861 | \begin_layout Part |
|---|
| 862 | Referencias |
|---|
| 863 | \end_layout |
|---|
| 864 | |
|---|
| 865 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 866 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 867 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 868 | label "Bayesian Data Analysis" |
|---|
| 869 | key "Bayesian-Data-Analysis" |
|---|
| 870 | |
|---|
| 871 | \end_inset |
|---|
| 872 | |
|---|
| 873 | Bayesian Data Analysis, by Andrew Gelman, John B. |
|---|
| 874 | Carlin, Hal S. |
|---|
| 875 | Stern, and Donald B. |
|---|
| 876 | Rubin |
|---|
| 877 | \end_layout |
|---|
| 878 | |
|---|
| 879 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 880 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 881 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 882 | label "Box-Jenkins" |
|---|
| 883 | key "Box-Jenkins" |
|---|
| 884 | |
|---|
| 885 | \end_inset |
|---|
| 886 | |
|---|
| 887 | George Box, Gwilym M. |
|---|
| 888 | Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting & Control, 1976 |
|---|
| 889 | \end_layout |
|---|
| 890 | |
|---|
| 891 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 892 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 893 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 894 | label "ARMS" |
|---|
| 895 | key "ARMS-Gilks-Best-Tan" |
|---|
| 896 | |
|---|
| 897 | \end_inset |
|---|
| 898 | |
|---|
| 899 | Gilks, W. |
|---|
| 900 | R., Best, N. |
|---|
| 901 | G. |
|---|
| 902 | and Tan, K. |
|---|
| 903 | K. |
|---|
| 904 | C. |
|---|
| 905 | (1995) Adaptive rejection Metropolis sampling. |
|---|
| 906 | Applied Statistics, 44, 455-472. |
|---|
| 907 | \end_layout |
|---|
| 908 | |
|---|
| 909 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 910 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 911 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 912 | label "Sampling Truncated Multinormal" |
|---|
| 913 | key "Efficient_Gibbs_Sampling_Truncated_Multivariate_Normal" |
|---|
| 914 | |
|---|
| 915 | \end_inset |
|---|
| 916 | |
|---|
| 917 | Efficient Gibbs Sampling of Truncated Multivariate Normal with Application |
|---|
| 918 | to Constrained Linear Regression. |
|---|
| 919 | Gabriel Rodriguez-Yam, Richard A. |
|---|
| 920 | Davis, and Louis L. |
|---|
| 921 | Scharf. |
|---|
| 922 | |
|---|
| 923 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 924 | status collapsed |
|---|
| 925 | |
|---|
| 926 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 927 | |
|---|
| 928 | http://www.stat.colostate.edu/~rdavis/papers/CLR.pdf |
|---|
| 929 | \end_layout |
|---|
| 930 | |
|---|
| 931 | \end_inset |
|---|
| 932 | |
|---|
| 933 | |
|---|
| 934 | \end_layout |
|---|
| 935 | |
|---|
| 936 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 937 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 938 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 939 | label "One Sample Wilcoxon Test" |
|---|
| 940 | key "Small-Sample-Power-of-the-One-Sample-Wilcoxon-Test-for-Non-Normal-Shift-Alternatives" |
|---|
| 941 | |
|---|
| 942 | \end_inset |
|---|
| 943 | |
|---|
| 944 | Small Sample Power of the One Sample Wilcoxon Test for Non-Normal Shift |
|---|
| 945 | Alternatives. |
|---|
| 946 | Harvey J. |
|---|
| 947 | Arnold. |
|---|
| 948 | Source: Ann. |
|---|
| 949 | Math. |
|---|
| 950 | Statist. |
|---|
| 951 | Volume 36, Number 6 (1965), 1767-1778. |
|---|
| 952 | |
|---|
| 953 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 954 | status collapsed |
|---|
| 955 | |
|---|
| 956 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 957 | |
|---|
| 958 | http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.ao |
|---|
| 959 | ms/1177699805 |
|---|
| 960 | \end_layout |
|---|
| 961 | |
|---|
| 962 | \end_inset |
|---|
| 963 | |
|---|
| 964 | |
|---|
| 965 | \end_layout |
|---|
| 966 | |
|---|
| 967 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 968 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 969 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 970 | label "ARCH in UK" |
|---|
| 971 | key "ARCH-UK" |
|---|
| 972 | |
|---|
| 973 | \end_inset |
|---|
| 974 | |
|---|
| 975 | Robert F. |
|---|
| 976 | Engle, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of |
|---|
| 977 | Variance of United Kingdom Inflation, 1982 |
|---|
| 978 | \end_layout |
|---|
| 979 | |
|---|
| 980 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 981 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 982 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 983 | label "GARCH" |
|---|
| 984 | key "GARCH" |
|---|
| 985 | |
|---|
| 986 | \end_inset |
|---|
| 987 | |
|---|
| 988 | Tim Bollerslev, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, |
|---|
| 989 | 1986 |
|---|
| 990 | \end_layout |
|---|
| 991 | |
|---|
| 992 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 993 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 994 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 995 | label "User Guide for CHOLMOD" |
|---|
| 996 | key "Cholmod_User_Guide" |
|---|
| 997 | |
|---|
| 998 | \end_inset |
|---|
| 999 | |
|---|
| 1000 | User Guide for CHOLMOD: a sparse Cholesky factorization and modification |
|---|
| 1001 | package. |
|---|
| 1002 | Timothy A. |
|---|
| 1003 | Davis Dept. |
|---|
| 1004 | of Computer and Information Science and Engineering Univ. |
|---|
| 1005 | of Florida, Gainesville, FL. |
|---|
| 1006 | |
|---|
| 1007 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 1008 | status collapsed |
|---|
| 1009 | |
|---|
| 1010 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 1011 | |
|---|
| 1012 | http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/cholmod/CHOLMOD/Doc/UserGuide.pdf |
|---|
| 1013 | \end_layout |
|---|
| 1014 | |
|---|
| 1015 | \end_inset |
|---|
| 1016 | |
|---|
| 1017 | |
|---|
| 1018 | \end_layout |
|---|
| 1019 | |
|---|
| 1020 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 1021 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 1022 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 1023 | label "The quadprog R Package" |
|---|
| 1024 | key "QuadProg-R-Package" |
|---|
| 1025 | |
|---|
| 1026 | \end_inset |
|---|
| 1027 | |
|---|
| 1028 | The quadprog Package: Functions to solve Quadratic Programming Problems.S |
|---|
| 1029 | original by Berwin A. |
|---|
| 1030 | Turlach <berwin.turlach@anu.edu.au> R port by Andreas Weingessel <Andreas.Weingesse |
|---|
| 1031 | l@ci.tuwien.ac.at>. |
|---|
| 1032 | |
|---|
| 1033 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 1034 | status collapsed |
|---|
| 1035 | |
|---|
| 1036 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 1037 | |
|---|
| 1038 | http://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/quadprog.pdf |
|---|
| 1039 | \end_layout |
|---|
| 1040 | |
|---|
| 1041 | \end_inset |
|---|
| 1042 | |
|---|
| 1043 | |
|---|
| 1044 | \end_layout |
|---|
| 1045 | |
|---|
| 1046 | \begin_layout Bibliography |
|---|
| 1047 | \begin_inset CommandInset bibitem |
|---|
| 1048 | LatexCommand bibitem |
|---|
| 1049 | label "CODA" |
|---|
| 1050 | key "CODA-Convergence-diagnosis-output-analysis" |
|---|
| 1051 | |
|---|
| 1052 | \end_inset |
|---|
| 1053 | |
|---|
| 1054 | CODA: Convergence diagnosis and output analysis software for Gibbs sampling |
|---|
| 1055 | output, Version 0.30 (1995) by Nicky Best, Mary Kathryn Cowles, Karen Vines |
|---|
| 1056 | |
|---|
| 1057 | \begin_inset Flex URL |
|---|
| 1058 | status collapsed |
|---|
| 1059 | |
|---|
| 1060 | \begin_layout Plain Layout |
|---|
| 1061 | |
|---|
| 1062 | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.48.6445&rep=rep1&type=pdf |
|---|
| 1063 | \end_layout |
|---|
| 1064 | |
|---|
| 1065 | \end_inset |
|---|
| 1066 | |
|---|
| 1067 | |
|---|
| 1068 | \end_layout |
|---|
| 1069 | |
|---|
| 1070 | \end_body |
|---|
| 1071 | \end_document |
|---|