source: tol/doc/modeling/BSR/BSR_Bayesian_Sparse_Regression.lyx @ 9d7d3a4

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16
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23
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27
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72
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77BSR 1.0: Bayesian Sparse Regression
78\end_layout
79
80\begin_layout Author
81Víctor de Buen
82\end_layout
83
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87
88
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98
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101
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104BSR 1.0: Bayesian Sparse Regression
105\end_layout
106
107\begin_layout Standard
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110
111
112\end_layout
113
114\begin_layout Standard
115\align center
116
117\size huge
118Un sistema de simulación MCMC de modelos de regresión lineal sparse
119\end_layout
120
121\begin_layout Standard
122\begin_inset VSpace 3cm*
123\end_inset
124
125
126\end_layout
127
128\begin_layout Standard
129\align center
130
131\series bold
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133Guía del programador y manuales de usuario
134\end_layout
135
136\begin_layout Standard
137\begin_inset VSpace 3cm*
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139
140
141\end_layout
142
143\begin_layout Standard
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145
146\series bold
147\shape italic
148\size larger
149Octubre de 2008
150\series default
151\shape default
152\size default
153
154\begin_inset VSpace vfill
155\end_inset
156
157
158\end_layout
159
160\begin_layout Summary*
161En este documento se presenta la versión inicial 1.0, aún en desarrollo,
162 de un sistema abierto escrito en TOL
163\begin_inset Foot
164status open
165
166\begin_layout Plain Layout
167ver
168\begin_inset Flex URL
169status collapsed
170
171\begin_layout Plain Layout
172
173www.tol-project.org
174\end_layout
175
176\end_inset
177
178
179\end_layout
180
181\end_inset
182
183 para la simulación e inferencia bayesianas de tipo MonteCarlo-Markov Chain
184 (MCMC) mediante el algoritmo de Gibbs, sobre modelos de regresión lineal
185 sparse con estructura arbitraria (jerárquicos, redes bayesianas, ...) con
186 restricciones de desigualdad lineal, con tratamiento de omitidos y filtros
187 no lineales, ambas tanto en el input como en el output, así como con estructura
188s ARIMA.
189\begin_inset VSpace vfill
190\end_inset
191
192
193\end_layout
194
195\begin_layout Standard
196Gracias a Jorge Suit Pérez y Luis M.
197 Artiles Martínez por su paciente revisión de errores, a José Almagro por
198 la inspiración y a todo el equipo de Bayes en general por su apoyo incondiciona
199l.
200\end_layout
201
202\begin_layout Standard
203
204\size larger
205\color red
206Documento en construcción!
207\end_layout
208
209\begin_layout Standard
210\begin_inset CommandInset toc
211LatexCommand tableofcontents
212
213\end_inset
214
215
216\end_layout
217
218\begin_layout Standard
219
220\end_layout
221
222\begin_layout Chapter*
223Introducción
224\end_layout
225
226\begin_layout Standard
227BSR es un sistema de estimación de modelos por simulación bayesiana, cuyo
228 objetivo es satisfacer de la forma más eficiente posible las necesidades
229 más comunes que nos encontramos los analistas de datos a la hora de resolver
230 los problemas de previsión que nos proponen nuestros clientes.
231 Muy a menudo dichos problemas suelen ser planteables como modelos jerárquicos
232 lineales, en adelante HLM (Hierarchical Lineal Model), en los que aparecen
233 ciertas no linealidades en el nivel observacional, como la presencia de
234 estructura ARIMA, datos omitidos en el input o el output, heterocedasticidad,
235 etc.; así como algunos efectos aditivos no lineales más complejos como funciones
236 de transferencia (deltas) y otros más particulares que pueden aparecer
237 en algunos proyectos.
238 
239\end_layout
240
241\begin_layout Standard
242Cada uno de estos problemas es más o menos complicado de resolver, y el
243 método utilizado para hacerlos cooperar es la simulación MCMC de Gibbs.
244 El mayor problema técnico con diferencia proviene paradójicamente del teóricame
245nte más sencillo, que es la parte lineal.
246 Esto es debido a que, incluso en problemas no muy grandes, conlleva una
247 cantidad de cálculo insoportable (complejidad cúbica), si no se trata de
248 una forma específica para aprovechar la gran cantidad de ceros que contiene
249 la matriz del diseño (sparse matrix).
250 Se trata de un sistema bastante complejo que ha servido de motor de evolución
251 de TOL, al arrastrar como elementos previos indispensables la incorporación
252 de NameBlock, un nuevo tipo de datos orientado al objeto (OOP) y VMatrix,
253 matrices con un sistema de operaciones diseñado para hacer transparente
254 al usuario las cuestiones estructurales y algorítmicas del álgebra matricial,
255 tanto denso (BLAS-LAPACK) como sparse (CHOLMOD).
256 En versiones ulteriores, se incorporará también la posibilidad de trabajo
257 en paralelo en memoria compartida (OpenMP) y distribuida (Open MPI), para
258 poder atacar problemas de grandes dimensiones (cientos de miles o millones
259 de variables).
260 
261\end_layout
262
263\begin_layout Standard
264Un sistema complejo y potente supone en principio una gran fuente de errores
265 así como una dificultad extrema en su uso y aprendizaje, por lo que desde
266 el primer momento se ha tenido en cuenta la triple vertiente: eficiencia
267 en el diseño algorítmico, robustez de los resultados mediante tests diagnóstico
268s y flexibilidad de manejo.
269 Esta última característica se logra merced a un sistema de capas de interfaz
270 (API's) de distintos niveles, las cuales se apoyan cada una en la anterior.
271 Las capas más interiores son más complicadas de utilizar, pero son más
272 flexibles y permiten diseñar modelos más complejos, como redes bayesianas,
273 y cualquier tipo de regresión lineal generalizada con las extensiones comentada
274s anteriormente, e incluso cualquier otra para la que se pueda dar un método
275 de simulación condicionado al resto de componentes.
276 Las capas exteriores son más rígidas pues se restringen a modelos cada
277 vez más ceñidos a una clase muy concreta de modelos jerárquicos, pero a
278 cambio ofrecen un manejo muy cómodo en el que el usuario define el modelo
279 en unas pocas líneas de código TOL que queda registrado en una base de
280 datos relacional (BsrHlm) que incluirá finalmente un resumen diagnóstico
281 de los resultados obtenidos en la simulación.
282\end_layout
283
284\begin_layout Standard
285Esta documentación se encuentra dividida en tres partes en función del tipo
286 de lector objetivo, lo cual se indica en el prólogo de cada una, así que
287 debe ser éste el que decida, en función de dichas indicaciones, qué partes
288 debe leer con mayor atención y cuáles puede ojear o incluso eludir.
289 Aunque cada una puede ser leída de forma independiente, las partes se presentan
290 en el orden natural de dependencias:
291\end_layout
292
293\begin_layout Itemize
294Parte I: Documentación matemática de BSR
295\end_layout
296
297\begin_layout Itemize
298Parte II: Guía del programador de BSR
299\end_layout
300
301\begin_layout Itemize
302Parte III: Manual de usuario de BSR-HLM
303\end_layout
304
305\begin_layout Part
306Documentación matemática de BSR
307\end_layout
308
309\begin_layout Standard
310Esta parte interesa a los desarrolladores matemáticos de BSR y a todos aquellos
311 que deseen comprender cómo funcionan las cosas por dentro desde el punto
312 de vista del cálculo numérico y la estadística.
313 Aquí se describen los conceptos y algoritmos matemáticos manejados por
314 BSR para la simulación, diagnosis e inferencia bayesianas de la clase de
315 modelos admisible.
316\end_layout
317
318\begin_layout Standard
319Estos son los requisitos matemáticos previos necesarios para comprender
320 sin dificultad los conceptos y algoritmos presentados en esta parte:
321\end_layout
322
323\begin_layout Itemize
324Simulación e inferencia bayesianas
325\end_layout
326
327\begin_deeper
328\begin_layout Itemize
329Generalidades de los métodos de MonteCarlo
330\end_layout
331
332\begin_layout Itemize
333Cadenas de Markov
334\end_layout
335
336\begin_layout Itemize
337Método de Gibbs
338\end_layout
339
340\begin_layout Itemize
341Método univariante ARMS
342\end_layout
343
344\begin_layout Itemize
345Diagnosis (CODA)
346\end_layout
347
348\end_deeper
349\begin_layout Itemize
350Modelos de regresión gaussiana
351\end_layout
352
353\begin_deeper
354\begin_layout Itemize
355Regresión lineal
356\end_layout
357
358\begin_deeper
359\begin_layout Itemize
360Distribución condicionada del bloque lineal
361\end_layout
362
363\begin_layout Itemize
364Distribución condicionada de la varianza
365\end_layout
366
367\end_deeper
368\begin_layout Itemize
369Regresión ARIMA
370\end_layout
371
372\begin_deeper
373\begin_layout Itemize
374Procesos estacionarios
375\end_layout
376
377\begin_layout Itemize
378Ecuaciones en diferencias regulares y estacionales (factorización)
379\end_layout
380
381\begin_layout Itemize
382La función de autocovarianzas
383\end_layout
384
385\end_deeper
386\begin_layout Itemize
387El modelo jerárquico
388\end_layout
389
390\begin_deeper
391\begin_layout Itemize
392Nodos observacionales
393\end_layout
394
395\begin_layout Itemize
396Nodos latentes
397\end_layout
398
399\begin_layout Itemize
400Nodos a priori
401\end_layout
402
403\end_deeper
404\begin_layout Itemize
405Redes bayesianas
406\end_layout
407
408\end_deeper
409\begin_layout Standard
410Estos son los resúmenes de cada capítulo:
411\end_layout
412
413\begin_layout Enumerate
414
415\emph on
416Definición de la clase de modelos admisibles en BSR
417\emph default
418: describe la clase de modelos admisibles en BSR así como el método de Gibbs
419 por bloques aplicado para la simulación.
420\end_layout
421
422\begin_layout Enumerate
423
424\emph on
425El bloque lineal con restricciones lineales
426\emph default
427: Casi todos los modelos de regresión contienen uno o varios bloques lineales
428 que suelen acumular la mayor parte de las variables por lo que es imprescindibl
429e atacar su simulación de la manera más eficiente posible, especialmente
430 si se trata de matrices sparse como es bastante habitual, sobre todo en
431 modelos estructurados como los modelos jerárquicos o las redes bayesianas.
432 También es muy importante poder forzar restricciones en forma de inecuaciones
433 sobre los parámetros de este bloque lineal.
434 Para ello es necesario manejar algoritmos sumamente eficientes de generación
435 de multinormales truncadas, descomposiciones de Cholesky y resolución de
436 sistemas lineales sparse y densos, que permitan al mismo tiempo conjugarse
437 con otros bloques de variables (Sigma, ARMA, Missing, ...) dentro del marco
438 del método de simulación de Gibbs.
439\end_layout
440
441\begin_layout Enumerate
442
443\emph on
444El bloque de varianzas
445\emph default
446: En un modelo de regresión con función de contraste arbitraria puede haber
447 uno o varios bloques de de residuos que se postulan independientes de los
448 que se quiere estimar su varianza.
449\end_layout
450
451\begin_layout Enumerate
452
453\emph on
454El bloque ARIMA
455\emph default
456: En la simulación de Gibbs de un modelo ARMA se puede utilizar el método
457 de simulación univariante ARMS para obtener realizaciones de los parámetros
458 ARMA, si se fuerza a que los polinomios AR y MA estén factorizados en monomios
459 y binomios.
460 La matriz de covarianzas de un proceso ARMA genérico de longitud
461\begin_inset Formula $m$
462\end_inset
463
464 es una matriz de Toeplitz simétrica que es más densa cuanto más cerca de
465 la unidad estén las raíces de la parte AR.
466 Para el caso MA puro es una matriz muy sparse de densidad aproximada
467\begin_inset Formula $q/m$
468\end_inset
469
470.
471 En este artículo se describe una descomposición factorial de la matriz
472 de covarianzas en el caso ARMA general mediante matrices sparse que se
473 obtienen con coste computacional
474\begin_inset Formula $O\left(n^{2}m\right)$
475\end_inset
476
477, en lugar del coste
478\begin_inset Formula $O\left(m^{3}\right)$
479\end_inset
480
481 del método de Cholesky denso, donde
482\begin_inset Formula $n=\max\left(p,q\right)+1+p$
483\end_inset
484
485, siendo
486\begin_inset Formula $p$
487\end_inset
488
489 y
490\begin_inset Formula $q$
491\end_inset
492
493 los grados de los polinomios AR y MA respectivamente.
494\end_layout
495
496\begin_layout Enumerate
497
498\emph on
499El bloque de omitidos
500\emph default
501: En la simulación de Gibbs de una regresión lineal generalizada con datos
502 omitidos en el input y en el output, si se condiciona al resto de parámetros,
503 se obtiene otra regresión lineal cuyos parámetros son los valores omitidos.
504\end_layout
505
506\begin_layout Enumerate
507
508\emph on
509El bloque no lineal
510\emph default
511: Muy a menudo se observan comportamientos de inputs que no actúan de forma
512 lineal en el filtrado de fenómenos complejos.
513 En el caso concreto de que la forma de actuar sea aditiva con respecto
514 al ruido del modelo, es posible formalizar un método genérico ARMS de simulació
515n de Gibbs de cada parámetro condicionado al resto.
516 Se expone también el caso concreto de la función de transferencia no lineal
517 (deltas).
518\end_layout
519
520\begin_layout Enumerate
521
522\emph on
523Diagnosis
524\emph default
525: Cuando ya se dispone de una cadena de Markov para un modelo comienza la
526 etapa de diagnosis que certifique la calidad de los resultados obtenidos
527 e informe de la potencia alcanzable por las ulteriores inferencias que
528 se puedan extraer de él.
529\end_layout
530
531\begin_layout Enumerate
532
533\emph on
534Mantenimiento y producción
535\emph default
536: Una vez que acaba la etapa de análisis y diseño de un modelo se pasa a
537 la etapa de producción en la que el modelo se usará para hacer inferencia
538 de una u otra forma: predicción, decisión, etc.
539 Durante esta etapa el modelo debe mantenerse en estado de revista, es decir,
540 debe ir adaptándose a los nuevos datos que vayan conociéndose e incorporando
541 eventuales nuevas variables.
542\end_layout
543
544\begin_layout Standard
545\begin_inset CommandInset include
546LatexCommand input
547preview true
548filename "BSR_P1_S1_Clase_de_modelos.lyx"
549
550\end_inset
551
552
553\end_layout
554
555\begin_layout Standard
556\begin_inset CommandInset include
557LatexCommand input
558preview true
559filename "BSR_P1_S2_Bloque_lineal.lyx"
560
561\end_inset
562
563
564\end_layout
565
566\begin_layout Standard
567\begin_inset CommandInset include
568LatexCommand input
569preview true
570filename "BSR_P1_S3_Bloque_de_varianzas.lyx"
571
572\end_inset
573
574
575\end_layout
576
577\begin_layout Standard
578\begin_inset CommandInset include
579LatexCommand input
580preview true
581filename "BSR_P1_S4_Bloque_ARIMA.lyx"
582
583\end_inset
584
585
586\end_layout
587
588\begin_layout Standard
589\begin_inset CommandInset include
590LatexCommand input
591preview true
592filename "BSR_P1_S5_Bloque_de_omitidos.lyx"
593
594\end_inset
595
596
597\end_layout
598
599\begin_layout Standard
600\begin_inset CommandInset include
601LatexCommand input
602preview true
603filename "BSR_P1_S6_Bloque_no_lineal.lyx"
604
605\end_inset
606
607
608\end_layout
609
610\begin_layout Standard
611\begin_inset CommandInset include
612LatexCommand input
613preview true
614filename "BSR_P1_S7_Diagnosis.lyx"
615
616\end_inset
617
618
619\end_layout
620
621\begin_layout Standard
622\begin_inset CommandInset include
623LatexCommand input
624preview true
625filename "BSR_P1_S8_Mantenimiento_y_produccion.lyx"
626
627\end_inset
628
629
630\end_layout
631
632\begin_layout Part
633Guía del programador de BSR
634\end_layout
635
636\begin_layout Standard
637Esta parte interesa a todos los desarrolladores de BSR y a todos aquellos
638 que deseen comprender cómo funciona BSR por dentro desde el punto de vista
639 informático.así como a los usuarios de BSR que se enfrenten a problemas
640 complejos que no se pueden representar dentro del clásico modelo jerárquico
641 lineal, bien porque se tengan estructuras reticulares, porque haya componentes
642 lineales o por cualquier otra causa.
643 
644\end_layout
645
646\begin_layout Standard
647Aquí se describe la metodología de la implementación, tanto en C++ como
648 en TOL y SQL de todo lo relacionado con el sistema BSR desde los algoritmos
649 matemáticos a las API de definición de modelos; y también cómo sacarle
650 el máximo partido a BSR utilizando la API virtual de definición de modelos
651 así como la incorporación de las extensiones no lineales y cualquier otra
652 modificación del modelo que sea representable como un bloque de Gibbs,
653 independientemente del método de simulación interno al bloque, que puede
654 ser Metropolis-Hastings o cualquier otro.
655\end_layout
656
657\begin_layout Standard
658Para llegar a una comprensión adecuada se debe haber entendido previamente
659 la Parte I de este libro.
660 Estos son los requisitos previos sobre TOL necesarios para comprender sin
661 dificultad la implementación presentada en esta parte:
662\end_layout
663
664\begin_layout Itemize
665Nivel avanzado en las características de TOL hasta la versión 1.1.6
666\end_layout
667
668\begin_layout Itemize
669Ciertos conocimientos mínimos sobre las nuevas características de la nueva
670 versión de TOL 1.1.7, la primera sobre la que funciona BSR
671\end_layout
672
673\begin_deeper
674\begin_layout Itemize
675NameBlock:
676\begin_inset Flex URL
677status collapsed
678
679\begin_layout Plain Layout
680
681http://www.tol-project.org/es/node/40
682\end_layout
683
684\end_inset
685
686
687\end_layout
688
689\begin_layout Itemize
690VMatrix:
691\begin_inset Flex URL
692status collapsed
693
694\begin_layout Plain Layout
695
696http://www.tol-project.org/es/node/90
697\end_layout
698
699\end_inset
700
701
702\end_layout
703
704\end_deeper
705\begin_layout Standard
706Estos son los resúmenes de cada capítulo:
707\end_layout
708
709\begin_layout Enumerate
710
711\emph on
712BysMcmc
713\emph default
714: Se describen los miembros y métodos generales del NameBlock BysMcmc cuyo
715 propósito es aglutinar todas las funcionalidades relacionadas con la inferencia
716 bayesiana basada en métodos de simulación MCMC (MonteCarlo Markov Chain)
717\end_layout
718
719\begin_layout Enumerate
720
721\emph on
722BysMcmc::Bsr::Gibbs
723\emph default
724: Se describen los miembros y métodos generales del
725\series bold
726NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs
727\series default
728 que implementa los métodos de simulación propiamente dichos de la clase
729 de modelos de BSR y sus extenciones.
730\end_layout
731
732\begin_layout Standard
733\begin_inset CommandInset include
734LatexCommand input
735preview true
736filename "BSR_P2_S1_BysMcmc.lyx"
737
738\end_inset
739
740
741\end_layout
742
743\begin_layout Standard
744\begin_inset CommandInset include
745LatexCommand input
746preview true
747filename "BSR_P2_S2_Gibbs.lyx"
748
749\end_inset
750
751
752\end_layout
753
754\begin_layout Standard
755\begin_inset CommandInset include
756LatexCommand input
757preview true
758filename "BSR_P2_S3_Formato_ASCII_BSR.lyx"
759
760\end_inset
761
762
763\end_layout
764
765\begin_layout Standard
766\begin_inset CommandInset include
767LatexCommand input
768preview true
769filename "BSR_P2_S4_Import.lyx"
770
771\end_inset
772
773
774\end_layout
775
776\begin_layout Standard
777\begin_inset CommandInset include
778LatexCommand input
779preview true
780filename "BSR_P2_S5_DynHlm.lyx"
781
782\end_inset
783
784
785\end_layout
786
787\begin_layout Standard
788
789\end_layout
790
791\begin_layout Part
792Manual de usuario de BSR-HLM
793\end_layout
794
795\begin_layout Standard
796En esta parte interesa a todos los usuarios de BSR que se enfrenten a problemas
797 que se pueden representar dentro del clásico modelo jerárquico lineal,
798 con las extensiones de estructura ARIMA y datos omitidos en el nivel observacio
799nal.
800 Se describe la base de datos del sistema BSR-HLM, los métodos para interactuar
801 con ella a diferentes niveles, usando la interfaz gráfica o una plantilla
802 de modelo en TOL según las necesidades de cada caso.
803 También se detallan los resultados obtenidos tras una simulación, los métodos
804 de diagnosis y en general todo lo relacionado con el manejo básico de BSR
805 tanto en la fase de análisis como en la de mantenimiento de un proyecto
806 de modelación.
807\end_layout
808
809\begin_layout Standard
810Estos son los resúmenes de cada capítulo:
811\end_layout
812
813\begin_layout Standard
814
815\size larger
816\color red
817...
818 pendiente!
819\end_layout
820
821\begin_layout Standard
822\begin_inset CommandInset include
823LatexCommand input
824preview true
825filename "BSR_P3_S1_BsrHlm_base_de_datos.lyx"
826
827\end_inset
828
829
830\end_layout
831
832\begin_layout Standard
833\begin_inset CommandInset include
834LatexCommand input
835preview true
836filename "BSR_P3_S2_BsrHlm_plantilla_de_modelo.lyx"
837
838\end_inset
839
840
841\end_layout
842
843\begin_layout Standard
844\begin_inset CommandInset include
845LatexCommand input
846preview true
847filename "BSR_P3_S3_BsrHlm_casuistica.lyx"
848
849\end_inset
850
851
852\end_layout
853
854\begin_layout Standard
855\begin_inset Newpage newpage
856\end_inset
857
858
859\end_layout
860
861\begin_layout Part
862Referencias
863\end_layout
864
865\begin_layout Bibliography
866\begin_inset CommandInset bibitem
867LatexCommand bibitem
868label "Bayesian Data Analysis"
869key "Bayesian-Data-Analysis"
870
871\end_inset
872
873Bayesian Data Analysis, by Andrew Gelman, John B.
874 Carlin, Hal S.
875 Stern, and Donald B.
876 Rubin
877\end_layout
878
879\begin_layout Bibliography
880\begin_inset CommandInset bibitem
881LatexCommand bibitem
882label "Box-Jenkins"
883key "Box-Jenkins"
884
885\end_inset
886
887George Box, Gwilym M.
888 Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting & Control, 1976
889\end_layout
890
891\begin_layout Bibliography
892\begin_inset CommandInset bibitem
893LatexCommand bibitem
894label "ARMS"
895key "ARMS-Gilks-Best-Tan"
896
897\end_inset
898
899Gilks, W.
900 R., Best, N.
901 G.
902 and Tan, K.
903 K.
904 C.
905 (1995) Adaptive rejection Metropolis sampling.
906 Applied Statistics, 44, 455-472.
907\end_layout
908
909\begin_layout Bibliography
910\begin_inset CommandInset bibitem
911LatexCommand bibitem
912label "Sampling Truncated Multinormal"
913key "Efficient_Gibbs_Sampling_Truncated_Multivariate_Normal"
914
915\end_inset
916
917Efficient Gibbs Sampling of Truncated Multivariate Normal with Application
918 to Constrained Linear Regression.
919 Gabriel Rodriguez-Yam, Richard A.
920 Davis, and Louis L.
921 Scharf.
922 
923\begin_inset Flex URL
924status collapsed
925
926\begin_layout Plain Layout
927
928http://www.stat.colostate.edu/~rdavis/papers/CLR.pdf
929\end_layout
930
931\end_inset
932
933
934\end_layout
935
936\begin_layout Bibliography
937\begin_inset CommandInset bibitem
938LatexCommand bibitem
939label "One Sample Wilcoxon Test"
940key "Small-Sample-Power-of-the-One-Sample-Wilcoxon-Test-for-Non-Normal-Shift-Alternatives"
941
942\end_inset
943
944Small Sample Power of the One Sample Wilcoxon Test for Non-Normal Shift
945 Alternatives.
946 Harvey J.
947 Arnold.
948 Source: Ann.
949 Math.
950 Statist.
951 Volume 36, Number 6 (1965), 1767-1778.
952 
953\begin_inset Flex URL
954status collapsed
955
956\begin_layout Plain Layout
957
958http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.ao
959ms/1177699805
960\end_layout
961
962\end_inset
963
964
965\end_layout
966
967\begin_layout Bibliography
968\begin_inset CommandInset bibitem
969LatexCommand bibitem
970label "ARCH in UK"
971key "ARCH-UK"
972
973\end_inset
974
975Robert F.
976 Engle, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of
977 Variance of United Kingdom Inflation, 1982
978\end_layout
979
980\begin_layout Bibliography
981\begin_inset CommandInset bibitem
982LatexCommand bibitem
983label "GARCH"
984key "GARCH"
985
986\end_inset
987
988Tim Bollerslev, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,
989 1986
990\end_layout
991
992\begin_layout Bibliography
993\begin_inset CommandInset bibitem
994LatexCommand bibitem
995label "User Guide for CHOLMOD"
996key "Cholmod_User_Guide"
997
998\end_inset
999
1000User Guide for CHOLMOD: a sparse Cholesky factorization and modification
1001 package.
1002 Timothy A.
1003 Davis Dept.
1004 of Computer and Information Science and Engineering Univ.
1005 of Florida, Gainesville, FL.
1006 
1007\begin_inset Flex URL
1008status collapsed
1009
1010\begin_layout Plain Layout
1011
1012http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/cholmod/CHOLMOD/Doc/UserGuide.pdf
1013\end_layout
1014
1015\end_inset
1016
1017 
1018\end_layout
1019
1020\begin_layout Bibliography
1021\begin_inset CommandInset bibitem
1022LatexCommand bibitem
1023label "The quadprog R Package"
1024key "QuadProg-R-Package"
1025
1026\end_inset
1027
1028The quadprog Package: Functions to solve Quadratic Programming Problems.S
1029 original by Berwin A.
1030 Turlach <berwin.turlach@anu.edu.au> R port by Andreas Weingessel <Andreas.Weingesse
1031l@ci.tuwien.ac.at>.
1032 
1033\begin_inset Flex URL
1034status collapsed
1035
1036\begin_layout Plain Layout
1037
1038http://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/quadprog.pdf
1039\end_layout
1040
1041\end_inset
1042
1043
1044\end_layout
1045
1046\begin_layout Bibliography
1047\begin_inset CommandInset bibitem
1048LatexCommand bibitem
1049label "CODA"
1050key "CODA-Convergence-diagnosis-output-analysis"
1051
1052\end_inset
1053
1054CODA: Convergence diagnosis and output analysis software for Gibbs sampling
1055 output, Version 0.30 (1995) by Nicky Best, Mary Kathryn Cowles, Karen Vines
1056 
1057\begin_inset Flex URL
1058status collapsed
1059
1060\begin_layout Plain Layout
1061
1062http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.48.6445&rep=rep1&type=pdf
1063\end_layout
1064
1065\end_inset
1066
1067
1068\end_layout
1069
1070\end_body
1071\end_document
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.