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Timestamp:

Nov 7, 2012, 8:54:03 AM (13 years ago)

Author:

Víctor de Buen Remiro

Comment:

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OfficialTolArchiveNetworkArimaToolsInverseEng

@@ +1 @@
+= Generación de modelos ARIMA simulados por ingeniería inversa =
+
+La generación de modelos ARIMA simulados por ingeniería inversa tiene una gran utilidad en 
+el desarrollo de aplicaciones relativas a modelos ARIMA pues permite contrastar de forma
+masiva los resultados teóricos con los reales.
+
+Para ser más exactos se trata de modelos ARIMA multi-estacionales que se generan automáticamente 
+a partir de unos pocos parámetros dados por el usuario, como las periodicidades estacionales, 
+los grados máximos de diferencias, partes AR y MA, longitud, fechado y fecha final de la serie, 
+desviación típica teórica, etc.
+
+Pongamos que queremos generar una serie ARIMA diaria con estacionalidad semanal. Lo primero que 
+hay que hacer es construir el generador de modelos al que hay que pasarles las periodicidades 
+regular (1) y estacional (7)
+{{{
+#!java
+NameBlock rndArima = ArimaTools::@RandArima::Create([[1,7]]);
+}}}
+Si llamamos al método 
+{{{
+#!java
+Set rndArima::draw(?);
+}}}
+nos devolverá una tabla de filas con estructura 
+{{{
+#!java
+Struct @ARIMAStruct { 
+  Real Periodicity; 
+  Polyn AR; 
+  Polyn MA; 
+  Polyn DIF; 
+} 
+}}}
+y grados y coeficientes aleatorios como estos tres ejemplos
+
+||{{{Periodicity}}}||{{{AR}}}||{{{MA}}}||{{{DIF}}}||
+||{{{1}}}||{{{1-0.108083385881461*B-0.661191867198795*B^2}}}||{{{1+1.84687137714305*B+0.913258229847997*B^2}}}||{{{1-B}}}||
+||{{{7}}}||{{{1-0.500501212900947*B^7-0.159991535823792*B^14}}}||{{{1+1.52869164096904*B^7+0.945664106402546*B^14}}}||{{{1}}}||
+||{{{Periodicity}}}||{{{AR}}}||{{{MA}}}||{{{DIF}}}||
+||{{{1}}}||{{{1+0.276724013923667*B}}}||{{{1-0.608476788569242*B}}}||{{{1-B}}}||
+||{{{7}}}||{{{1+0.669428730927173*B^7+0.551377256400883*B^14}}}||{{{1}}}||{{{1-B^7}}}||
+||{{{Periodicity}}}||{{{AR}}}||{{{MA}}}||{{{DIF}}}||
+||{{{1}}}||{{{1+1.71064830487263*B+0.7920374982059*B^2}}}||{{{1+0.1186861861303*B-0.577400461304933*B^2}}}||{{{1}}}||
+||{{{7}}}||{{{1+0.852601298354566*B^7}}}||{{{1}}}||{{{1}}}||