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Función BoxCoxTrans — at Initial Version
| Reported by: | Iván Robles | Owned by: | Víctor de Buen Remiro |
|---|---|---|---|
| Priority: | normal | Milestone: | |
| Component: | Math | Version: | 1.1.7 |
| Severity: | normal | Keywords: | |
| Cc: |
Description
Buenos días
Estoy utilizando la función BoxCoxTrans, que nos devuelve la transformación BOXCOX de una serie mediante el analisis de su homocedasticidad. La he probado con series de datos reales, que visualmente parecen heterocedasticas, y siempre me devuelve el mismo resultado, el conjunto 1,0?, que es la transformación identidad.
Pongo unos ejemplos de series que se crean aleatoriamente, que son heterocedasticas, y también devuelven la tranformacón identidad.
Serie ser1 = SubSer(Gaussian(10,10,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01)<<SubSer(Gaussian(10,100,Diario),y2000m01d01,y2004m08d01);
Serie ser2 = SubSer(Gaussian(10,10,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01)<<SubSer(Gaussian(100,100,Diario),y2000m01d01,y2004m08d01);
Set BoxCoxSugerido1 = BoxCoxTrans(ser1);
Set BoxCoxSugerido2 = BoxCoxTrans(ser2);
Serie estacionaria = SubSer(Gaussian(10,1,Diario),y1991m01d01,y2000m01d01);
Serie noEstacionariaVarianza = BoxCoxInvTransf(estacionaria,BoxCoxStruct(0,0));
Set BoxCoxSugerido = BoxCoxTrans(noEstacionariaVarianza);
