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Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

#1665 new task

Estimación puntual de XARIMA con prior y restricciones y mas ... — at Version 2

Reported by: Jorge Owned by: Víctor de Buen Remiro
Priority: highest Milestone: Mantainance
Component: Math Version: 3.1
Severity: critical Keywords:
Cc: Pedro Gea

Description (last modified by Víctor de Buen Remiro)

Se solicita la implementación de método de estimación puntual, posiblemente basado en nlopt de modelos con las siguientes características:

  • estructuras ARIMA multiestacionales
  • inputs lineales: parámetros beta
  • restricciones lineales sobre los parámetros beta
  • prior conocido sobre los parámetros beta
  • omitidos en el output (sin prior y devueltos en forma de serie como lo hace Estimate)
  • matriz de covarianzas asintótica aproximada mediante el jacobiano s2 (J'J)-1

En una segunda fase:

  • efectos no lineales delta
  • efectos aditivos en terminos originales
  • omitidos en los inputs
  • prior de omitidos

Change History (2)

comment:1 Changed 13 years ago by Jorge

Cc: Pedro Gea added

comment:2 Changed 13 years ago by Víctor de Buen Remiro

Description: modified (diff)
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