source: tol/doc/modeling/BSR/BSR_P2_S2_Gibbs.lyx @ b5d9c02

#LyX 1.5.3 created this file. For more info see http://www.lyx.org/
\lyxformat 276
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\textclass amsbook
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\author "" 
\author "" 
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\begin_body

\begin_layout Chapter
\begin_inset LatexCommand label
name "cha:BysMcmc::Bsr::Gibbs"

\end_inset

BysMcmc::Bsr::Gibbs
\end_layout

\begin_layout Standard
Se describen los miembros y métodos generales del 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs
\series default
 que implementa los métodos de simulación propiamente dichos de la clase
 de modelos de BSR y sus extenciones.
\end_layout

\begin_layout Section
Descripción
\end_layout

\begin_layout Standard
Se encuentra en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_gibbs.tol"

\end_inset

 y se trata de la pieza fundamental de BSR y sus extensiones pues contiene
 los métodos de simulación de cada uno de los bloques posibles por separado,
 así como el ensamblaje de los bloques del BSR básico en un sólo simulador
 maestro para poder ser utilizados recursivamente como un bloque dentro
 de otro simulador maestro.
 
\end_layout

\begin_layout Standard
Cada bloque será un NameBlock que deberá contener al menos lo siguiente:
\end_layout

\begin_layout Itemize
Un miembro
\series bold
 NameBlock _.blockDef
\series default
 creado con el método 
\series bold
BysMcmc::DefineBlock
\series default
 explicado en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Nameblock-BysMcmc::DefineBlock()"

\end_inset

 que incluye las características comunes a todos los bloques de simulación.
\end_layout

\begin_layout Itemize
Un método
\series bold
 Real setStore(Matrix values)
\series default
 que cambia el valor de los parámetros llamando al método 
\series bold
_.blockDef::setStore(values)
\series default
 y se ocupa luego, si procede, de actualizar todos los miembros internos
 necesarios para el condicionamiento a dichos valores en el resto de bloques
 que dependen de él.
 Para ello debe conocer perfectamente la semántica de dichos bloques.
\end_layout

\begin_layout Itemize
Un método
\series bold
 VMatrix draw(Real numSim, ...)
\series default
 que genera la 
\series bold
numSim
\series default
-ésima simulación de los valores de los parámetros en función de una serie
 de argumentos condicionantes opcionales.
 El método maestro que ensambla los diferentes bloques debe conocer la sintaxis
 de los métodos 
\series bold
draw
\series default
 de cada uno de sus bloques hijo.
 Este método debe llamar finalmente a 
\series bold
setStore
\series default
 antes de devolver el vector de valores simulados para asegurar la cadena
 de condicionamientos.
\end_layout

\begin_layout Standard
Cada maestro será un NameBlock que deberá contener al menos los métodos
 exigidos al argumento 
\series bold
NameBlock modelSampler
\series default
 del método 
\series bold
BysMcmc::BuildCycler()
\series default
 según se describe en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Nameblock-BysMcmc::BuildCycler()"

\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Standard
También incluye los métodos de llamada a la estimación bayesiana (simulación+dia
gnosis+inferencia) para ser aplicados sobre un master de simulación concreto
 de la forma más transparente posible.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster(BSR.ModelDef modelDef, NameBlock
 config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_basicMaster.tol"

\end_inset

 y sirve para crear el simulador maestro de un modelo BSR básico, es decir
 sin extensiones, tal y como se define en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:clase_modelos_BSR"

\end_inset

.
 El argumento 
\series bold
modelDef
\series default
 se almacena en el miembro 
\series bold
Set _.modelDef
\series default
 pues contiene toda la información necesaria para definir el modelo y poder
 simular sus parámetros, organizada según la estructura 
\series bold
BSR.ModelDef
\series default
:
\end_layout

\begin_layout Itemize
Set DocInfo: Información documental del modelo con estructura BSR.DocInfo
\end_layout

\begin_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
Text Model.Name
\series default
: Nombre del modelo que identifica el objetivo del mismo sin distinguir
 entre diferentes sesiones o implementaciones del mismo.
\end_layout

\begin_layout Itemize
T
\series bold
ext Model.Description
\series default
: Descripción del objetivo del modelo.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text Session.Name
\series default
: Nombre de la sesión o implementación concreta del modelo.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text Session.Description
\series default
: Descripción de los detalles de implementación, forma concreta del modelo,
 etc.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text Session.Authors
\series default
: Nombre o mejor e-mail del autor o autores separados por comas
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text Session.Creation
\series default
: Fecha de creación de la sesión
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text Path
\series default
: Camino absoluto del directorio donde almacenar resultados auxiliares y
 la propia cadena de Markov.
\end_layout

\end_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
Set LinearBlock
\series default
: Tabla de parámetros del bloque lineal principal y sus valores iniciales
 dada por filas de estructura BSR.LinearBlock
\end_layout

\begin_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
Text Name
\series default
: Nombre del parámetro
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real InitialValue
\series default
: Valor inicial.
 Los valores iniciales deberían cumplir las restricciones pues aún no existe
 un método seguro y eficiente de encontrarlos de forma genérica.
\end_layout

\end_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
Set InputMissingBlock
\series default
: Tabla de omitidos del input con elementos de estructura 
\series bold
BSR.MissingBlock
\series default
 
\end_layout

\begin_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
Text Name
\series default
: Nombre de la variable de omisión.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real Index
\series default
: El índice 
\begin_inset Formula $k=1\ldots K_{0}$
\end_inset

 identificador del omitido.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real Row
\series default
: El número de ecuación 
\begin_inset Formula $t=1\ldots M$
\end_inset

 en la que aparece el omitido.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real Col
\series default
: El número de columna aquí no tiene sentido pues el output sólo tiene una
 columna.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text Prior
\series default
: Identificador del tipo de a priori.
 Puede ser la cadena vacía, 
\series bold

\begin_inset Quotes eld
\end_inset

Normal
\begin_inset Quotes erd
\end_inset


\series default
 o 
\series bold

\begin_inset Quotes eld
\end_inset

TruncatedNormal
\begin_inset Quotes erd
\end_inset


\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real Nu
\series default
: La media de la distribución a priori o el valor inicial si no hay a priori
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real Sigma2
\series default
: La varianza de la distribución a priori o 
\begin_inset Formula $+\infty$
\end_inset

 si no hay a priori
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real MinBound
\series default
: El límite inferior o 
\begin_inset Formula $-\infty$
\end_inset

 si se desconoce o no existe.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real MaxBound
\series default
: El límite superior o 
\begin_inset Formula $+\infty$
\end_inset

 si se desconoce o no existe.
\end_layout

\end_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
Set OutputMissingBlock
\series default
: Tabla de omitidos del output con elementos de esa misma estructura 
\series bold
BSR.MissingBlock, 
\series default
salvo que el número de columna aquí no tiene mucho sentido pues el output
 sólo tiene una columna y se rellena siempre a 1.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set NoiseDistrib
\series default
: Tabla de definición de la distribución del ruido de cada segmento y del
 propio segmento, definido cada uno por un elemento de estructura BSR.NoiseDistri
b
\end_layout

\begin_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
Text Name
\series default
: Identificador del segmento.
 Por ejemplo en un modelo jerárquico se suele usar el nombre del nodo.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real Nu
\series default
: Media del ruido.
 De momento debe ser cero y es posible que desaparezca.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text SigmaName
\series default
: Si no es la cadena vacía indica que la varianza de este segmento es un
 parámetro desconocido a simular en el modelo.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Real SigmaIndex
\series default
: En el caso de el campo anterior no sea la cadena vacía indica la posición
 del parámetro varianza dentro del bloque de varianzas.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set Arima
\series default
: Estructura ARIMA del segmento.
 Puede ser un conjunto vacío o de elementos con estructura 
\series bold
ARIMAStruct
\series default
 como se describe en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::ArimaBlock()"

\end_inset


\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set ArimaAuxInfo
\series default
: Información auxiliar que se creará y manejará internamente en el bloque
 ARIMA como se describe en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::ArimaBlock()"

\end_inset

.
 Se debe pasar el conjunto vacío.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix Cov
\series default
: Matriz de covarianzas del segmento.
 Por el momento debe ser diagonal.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix L
\series default
: Descomposición de Choleski de Cov.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix Li
\series default
: Inversa de L.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set EquIdx
\series default
: Índices de las ecuaciones contenidas en el segmento.
 Deben ser consecutivas para mayor eficiencia.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set TimeInfo
\series default
: Información temporal del segmento si es que la dimensión del mismo es
 el tiempo.
 Se utiliza en la creación de informes de evaluación de resultados pero
 no en la simulación en sí misma.
 Si no la tiene es el conjunto vacío y en oto caso se especifica mediante
 un conjunto con estructura BSR.NoiseTimeInfo:
\end_layout

\begin_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
TimeSet Dating
\series default
: Fechado de las series involucradas.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Date FirstDate
\series default
: Fecha de inicio.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Date LastDate
\series default
: Fecha final.
\end_layout

\end_deeper
\end_deeper
\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix Y
\series default
: Matriz de output en términos originales con todos los segmentos ordenados
 secuencialmente.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix X
\series default
: Matriz sparse de input en términos originales con todos los segmentos
 ordenados secuencialmente.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix a
\series default
: Matriz de frontera de las inecuaciones lineales que restringen los parámetros
 del bloque lineal
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix A
\series default
: Matriz de coeficientes de las inecuaciones lineales que restringen los
 parámetros del bloque lineal
\end_layout

\begin_layout Standard
Los bloques manejados por el maestro básico son los siguientes
\end_layout

\begin_layout Enumerate

\series bold
NameBlock _.lin.blk
\series default
: El bloque lineal principal se crea llamando a 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock 
\series default
(ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock()"

\end_inset

)
\end_layout

\begin_layout Enumerate

\series bold
NameBlock _.sig.blk
\series default
: El bloque de varianzas se crea llamando a 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::SigmaBlock 
\series default
(ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::SigmaBlock()"

\end_inset

)
\end_layout

\begin_layout Enumerate

\series bold
NameBlock _.arm.blk
\series default
: El bloque ARMAs se crea llamando a 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::ArimaBlock 
\series default
(ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::ArimaBlock()"

\end_inset

)
\end_layout

\begin_layout Enumerate

\series bold
NameBlock _.inpMis.blk
\series default
: El bloque de omitidos del input se crea llamando a 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::InputMissingBlock 
\series default
(ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::InputMissingBlock()"

\end_inset

)
\end_layout

\begin_layout Enumerate

\series bold
NameBlock _.outMis.blk
\series default
: El bloque de varianzas se crea llamando a 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::OutputMissingBlock 
\series default
(ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::OututMissingBlock()"

\end_inset

)
\end_layout

\begin_layout Standard
Todos ellos se almacenan dentro de un miembro 
\series bold
Set _.blocks
\series default
 que garantiza el orden ejecución de algunos métodos genéricos de bloques.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
VMatrix findMatchingBeta(VMatrix givenInitVal)
\series default
 comprueba que los valores iniciales son congruentes con las restricciones
 y en caso contrario intenta encontrar otros que sí lo sean aunque esto
 último no está garantizado por el momento
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
Real initialize(Real unused)
\series default
 llama a 
\series bold
findMatchingBeta
\series default
 e inicializa todos los bloques.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método principal 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim)
\series default
 muestrea todos los bloques en el orden adecuado, almacena resultados intermedio
s para mayor eficiencia y finalmente concatena las muestras de los bloques
 según el orden establecido.
\end_layout

\begin_layout Standard
Como es obvio, este NameBlock implementa los métodos obligatorios de un
 simulador maestro según se describe en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Nameblock-BysMcmc::BuildCycler()"

\end_inset

, y además el método 
\series bold
Real setStore(Matrix values)
\series default
 que se utilizará para usar el simulador como un bloque de otro simulador
 maestro, tal y como se explica en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BsrAsBlock()"

\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock(Text name, Set colNames, Real
 numBlock, Real firstCol, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_stdLinearBlock.tol"

\end_inset

 y sirve para crear el simulador de un bloque lineal estandarizado, no necesaria
mente el bloque lineal principal de una regresión, sino que también puede
 ser el utilizado en los tratamientos de omitidos y cualquier otra situación
 que requiera simular los parámetros de una regresión lineal con restricciones
 de desigualdad lineal opcionales, tal y como se describe en el capítulo
 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-bloque-lineal"

\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Standard
En tiempo de creación del bloque no se sabe apenas nada aún de las dimensiones
 y aún menos del contenido de sus miembros que serán introducidos posteriormente
 mediante una llamada al método 
\series bold
Real initialize(VMatrix beta0, VMatrix A, VMatrix a)
\series default
, que se ocupa de asignar valores iniciales de los parámetros 
\begin_inset Formula $\beta_{0}$
\end_inset

, almacenar las restricciones 
\begin_inset Formula $A\cdot\beta\leq a$
\end_inset

 que han de ser, si las hay, inmutables a lo largo de las simulaciones,
 y de comprobar que se cumplen para los valores iniciales, es decir que
 
\begin_inset Formula $A\cdot\beta_{0}\leq a$
\end_inset

.
 Lógicamente, la matriz 
\series bold
A
\series default
, si no está vacía, debe tener tantas columnas como filas tenga 
\series bold
beta0
\series default
, y tantas filas como 
\series bold
a
\series default
.
 También se ocupa de asignar el método de muestreo al miembro oculto 
\series bold
_drawer
\series default
, ya que se dispone de métodos diferenciados de muestreo para el caso de
 haber restricciones 
\series bold
VMatrix draw.constrained(Real numSim, VMatrix Y, VMatrix X)
\series default
, o no haberlas 
\series bold
VMatrix draw.unconstrained(Real numSim, VMatrix Y, VMatrix X).

\series default
 
\end_layout

\begin_layout Standard
En ambos casos la matriz 
\series bold
X
\series default
 debe tener tantas columnas como filas tuviera la matriz 
\series bold
beta0
\series default
 en la llamada a 
\series bold
initialize
\series default
, pero el número de filas puede variar en cada iteración siempre que coincida
 con el de la matriz 
\series bold
Y.
 
\series default
Los dos métodos llaman inicialmente al método 
\series bold
NameBlock solve(Real numSim, VMatrix Y, VMatrix X)
\series default
 para calcular el vector de medias y la descomposición de la matriz de covarianz
as de la multinormal asociada a la regresión lineal tal y como se describe
 en la ecuación 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "eq:media-cov-bloque-lineal"

\end_inset

.
 En el caso sin restricciones el método implementa las ecuaciones 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "eq:muestreo-bloque-lineal-sin-restricciones"

\end_inset

 de forma casi trivial.
 Si hay restricciones se implementa el algoritmo 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Algoritmo-de-simulación-trunc-multi-normal"

\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método principal 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim, VMatrix Y, VMatrix X)
\series default
 llamará finalmente al 
\series bold
_drawer
\series default
 si el bloque está habilitado, pues en otro caso devuelve el último valor
 almacenado de forma constante, lo cual, si no hay ninguna injerencia externa,
 supondrá devolver siempre 
\series bold
beta0
\series default
.
\end_layout

\begin_layout Standard
Hay que hacer notar que, para cumplir con la condición de estandarización,
 es preciso dividir cada fila de Y y de X por la sigma correspondiente al
 segmento en el que se encuentre, y, si existe parte ARIMA, es necesario
 también filtrar previamente tanto el input como el output antes de llamar
 a este método draw.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::SigmaBlock()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::SigmaBlock()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::SigmaBlock(Text name, Set NoiseDistrib, Real
 numBlock, Real firstCol, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_sigmaBlock.tol"

\end_inset

 y sirve para crear el simulador de un bloque de varianzas tal y como se
 describe en el capítulo 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-bloque-de-varianzas"

\end_inset

.
 El bloque contiene los parámetros 
\begin_inset Formula $\sigma_{k}^{2}$
\end_inset

 correspondientes a las varianzas de cada uno de los segmentos de regresión
 con varianza desconocida, los cuales se referencian en el miembro 
\series bold
Set _.sigmaBlockVar
\series default
 creado en tiempo de creación del manejador a partir del argumento de llamada
 
\series bold
Set NoiseDistrib
\series default
 con elementos de estructura 
\series bold
BSR.NoiseDistrib
\series default
, uno para cada segmento, y que se corresponde con el campo de igual nombre
 de la estructura 
\series bold
BSR.ModelDef
\series default
 almacenado en el miembro 
\series bold
Set _.modelDef
\series default
 del simulador maestro creado con 
\series bold
BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()
\series default
.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método principal 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim, VMatrix noise)
\series default
 llamará a 
\series bold
VMatrix draw.invRandChisq(Real numSim, VMatrix noise)
\series default
 si el bloque está habilitado, pues en otro caso devuelve el último valor
 almacenado de forma constante.
 En este caso será el generador maestro quien se ocupe de asignar un valor
 inicial pues el valor por defecto es cero.
\end_layout

\begin_layout Standard
Quedan por implementar los siguientes aspectos:
\end_layout

\begin_layout Itemize
Introducción de información a priori sobre cada varianza
\end_layout

\begin_layout Itemize
Introducción de información latente para un grupo de varianzas
\end_layout

\begin_layout Itemize
Modelos heterocedásticos
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::ArimaBlock()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::ArimaBlock()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::ArimaBlock(Text name, Set NoiseDistrib, Real
 numBlock, Real firstCol, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_arimaBlock.tol"

\end_inset

 y sirve para crear el simulador del bloque de parámetros ARMA tal y como
 se describe en el capítulo 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-bloque-ARIMA"

\end_inset

.
 El bloque contiene los parámetros 
\begin_inset Formula $\phi,\theta$
\end_inset

 correspondientes a los polinomios AR y MA respectivamente de cada uno de
 los segmentos de regresión para los que se haya definido dicha estructura,
 los cuales se referencian en el miembro 
\series bold
Set _.armaParamBlock
\series default
 creado en tiempo de creación del manejador a partir del argumento de llamada
 
\series bold
Set NoiseDistrib
\series default
 con elementos de estructura 
\series bold
BSR.NoiseDistrib
\series default
, uno para cada segmento,que se almacena en el miembro 
\series bold
Set _.NoiseDistrib
\series default
 y que se corresponde con el campo de igual nombre de la estructura 
\series bold
BSR.ModelDef
\series default
 almacenado en el miembro 
\series bold
Set _.modelDef
\series default
 del simulador maestro creado con 
\series bold
BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()
\series default
.
 En el miembro 
\series bold
Set _.arimaParamBlock
\series default
 se almacenan los índices de todos aquellos que tengan estructura ARIMA,
 es decir los de 
\series bold
_.armaParamBlock
\series default
 más los que tengan sólo estructura determinista definida habitualmente
 mediante un polinomio unitario, también llamado de diferencias pues suele
 ser de la forma 
\begin_inset Formula $\left(1-B^{k}\right)^{n}$
\end_inset

.
 Estas estructuras deterministas obviamente no tienen parámetros que simular
 y se usan sólo para filtrar las matrices de input y output de la regresión
 lineal y construir así el ruido diferenciado o ruido ARMA.
\end_layout

\begin_layout Standard
Los polinomios AR y MA están en todo momento recogidos en el campo 
\series bold
Set Arima
\series default
 de cada elemento del miembro 
\series bold
_.NoiseDistrib
\series default
.
 Cada elemento corresponde a un factor de estacionalidad arbitraria y tiene
 estructura 
\series bold
ARIMAStruct
\series default
, siendo los grados de los factores AR y MA 0, 1 ó 2.
 Al margen de ello se almacena toda la información auxiliar, alguna aparentement
e ?, necesaria para acelerar los cálculos en el campo 
\series bold
Set ArimaAuxInfo
\series default
 que no tiene una estructura fija pues su contenido depende de si hay parte
 ARMA, sólo diferencias o nada de parte ARIMA.
\end_layout

\begin_layout Standard
Toda esta información auxiliar se asigna mediante el método 
\series bold
Real initialize(Real unused)
\series default
 que se llama antes de la propia creación del almacén genérico _.blockDef
 , ya que antes de eso ni siquiera se conocen aún el número ni los nombres
 de las variables AR y MA implicadas.
\end_layout

\begin_layout Standard
Una vez simulados los parámetros ARMA, se llama al método 
\series bold
Real calcAllArimaBlockLi(Real numSim)
\series default
 llama para cada segmento 
\series bold
_.armaParamBlock
\series default
 al método 
\series bold
Real calcArimaBlockLi(BSR.NoiseDistrib segment)
\series default
 que llama a su vez a 
\series bold
ARMAProcess::FastCholeskiCovFactor
\series default
 implementado en 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/arima/_arma_process.tol"

\end_inset

, para calcular la descomposición sintética explicada en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Algoritmo-de-la-descomposición-ARMA-sintética"

\end_inset

.
 También se le llama al principio del todo para que se pueda utilizar el
 filtro ARIMA con los valores iniciales.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
VMatrix filter(VMatrix X)
\series default
 se ocupa de filtrar de la parte ARIMA conjunta a una matriz (input,output,noise
,etc.) referida a todos los segmentos que no sean de ruido blanco puro, filtrando
 primero la parte determinista mediante una llamada a 
\series bold
VMatrix filter.deterministic(VMatrix X)
\series default
; y luego se encarga de la parte estocástica el método 
\series bold
VMatrix filter.arma(VMatrix DX)
\series default
 que llama en ciclo para cada segmento al método 
\series bold
VMatrix filterJustBlock(BSR.NoiseDistrib segment, VMatrix X)
\series default
 que se ocupa de filtrar la parte ARMA de un segmento concreto aplicando
 el algoritmo 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Algoritmo-de-filtrado ARMA sintético"

\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Standard
Si el bloque está habilitado, pues en otro caso devuelve el último valor
 almacenado de forma constante, el método principal 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim, VMatrix noise, VMatrix sigBlk)
\series default
 llamará a 
\series bold
VMatrix draw.ARMS(Real numSim, VMatrix noise, VMatrix sigBlk)
\series default
 que aplica el método ARMS de simulación de los parámetros AR y MA uno por
 uno condicionados al resto, tal y como se describe en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Distribución-condicionada-de-los-parámetros-ARMA"

\end_inset

.
 Los límites de muestreo de cada factor AR ó MA se calculan mediante ARMAProcess
::StationarityBounds.2 implementada también en 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/arima/_arma_process.tol"

\end_inset

.
 Para ello, primero simula los valores iniciales condicionados a los valores
 actuales de los productos ARMA, mediante el método 
\series bold
ARMAProcess::Eval.Almagro(...)::Draw.U_cond_Z(0)
\series default
 implementado en 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/arima/_arma_process.tol"

\end_inset

, pero no los almacena en la cadena de Markov ya que son fácilmente reproducible
s en el remoto caso en que hicieran falta, y pueden ocupar mucho espacio
 si la estacionalidad de los factores es grande.
 Luego se simulan todos los parámetros ARMA condicionados a dichos valores
 iniciales con el método ARMS aplicado ala función de densidad implementada
 en ese mismo fichero con el nombre 
\series bold
ARMAProcess::Eval.Almagro(...)::LogLH.Z_cond_U(0)
\series default
.
\end_layout

\begin_layout Standard
Quedan por implementar los siguientes aspectos:
\end_layout

\begin_layout Itemize
Introducción de información a priori sobre cada parámetro ARMA
\end_layout

\begin_layout Itemize
Introducción de información latente para un grupo de parámetros referidos
 a un mismo parámetro (mismos indicadores de factor, estacionalidad, AR
 ó MA, grado) en diferentes segmentos con estructura ARIMA equivalente.
\end_layout

\begin_layout Itemize
Pruebas con el método Slice Sampler alternativo a ARMS que además no precisa
 de un intervalo exacto de límites de simulación.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::InputMissingBlock()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::InputMissingBlock()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::InputMissingBlock(Text name, Set inputMissingBloc
k, Real numBlock, Real firstCol, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_inputMissingBlock.tol"

\end_inset

 y sirve para crear el simulador de un bloque de valores omitidos en el
 input, tal y como se describe en el capítulo 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-bloque-de-omitidos"

\end_inset

.
 El bloque contiene los parámetros 
\begin_inset Formula $u$
\end_inset

 correspondientes a los valores desconocidos de todos los inputs de cada
 uno de los bloques de regresión.
 
\end_layout

\begin_layout Standard
El acceso a los datos en el modelo BSR lo proporciona el argumento 
\series bold
inputMissingBlock
\series default
 con elementos de estructura 
\series bold
BSR.MissingBlock
\series default
, uno para dato omitido, y que viene dado siempre como el campo
\series bold
 _.modelDef->InputMissingBlock
\series default
 de la estructura 
\series bold
BSR.ModelDef
\series default
 correspondiente al miembro 
\series bold
Set _.modelDef
\series default
 del simulador maestro creado con 
\series bold
BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()
\series default
.
 Este argumento incluye en cada elemento 
\series bold
inputMissingBlock
\series default
[k] con la estructura 
\series bold
BSR.MissingBlock 
\series default
definida en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()"

\end_inset


\end_layout

\begin_layout Standard
En resumen, la distribución a priori puede ser una cualquiera de estas
\end_layout

\begin_layout Itemize
no informativa: si es 
\series bold
Sigma2
\series default
 igual a 
\begin_inset Formula $+\infty$
\end_inset

 y 
\series bold
MinBound
\series default
 y 
\series bold
MaxBound
\series default
 son 
\begin_inset Formula $-\infty$
\end_inset

 y 
\begin_inset Formula $+\infty$
\end_inset

 respectivamente.
\end_layout

\begin_layout Itemize
uniforme en un intervalo: si es 
\series bold
Sigma2
\series default
 igual a 
\begin_inset Formula $+\infty$
\end_inset

 y al menos uno de los dos límites 
\series bold
MinBound
\series default
 o 
\series bold
MaxBound
\series default
 son finitos.
 
\end_layout

\begin_layout Itemize
normal: si es 
\series bold
Sigma2
\series default
 un valor finito y
\series bold
 MinBound
\series default
 y 
\series bold
MaxBound
\series default
 son 
\begin_inset Formula $-\infty$
\end_inset

 y 
\begin_inset Formula $+\infty$
\end_inset

 respectivamente.
\end_layout

\begin_layout Itemize
normal truncada: si es 
\series bold
Sigma2
\series default
 un valor finito y al menos uno de los dos límites 
\series bold
MinBound
\series default
 o
\series bold
 MaxBound
\series default
 son finitos.
 
\end_layout

\begin_layout Standard
La información a priori se recoge en los siguientes miembros, todos ellos
 son inmutables a lo largo de las simulaciones y referidos a la fórmula
 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "eq:apriori-omitidos-input"

\end_inset

:
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix _.prior.
\series default
si: Puesto que la distribución a priori es independiente para cada omitido
 su covarianza es diagonal y se puede definir la inversa de su descomposición
 de Choleski, es decir 
\begin_inset Formula $L_{u}$
\end_inset

, como un vector.
 
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix _.prior.X
\series default
: La matriz de Cholesky 
\begin_inset Formula $L_{u}$
\end_inset

 extendida con ceros donde no hay información a priori.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix _.prior.Y
\series default
: El producto 
\begin_inset Formula $L_{u}\cdot\mu_{u}$
\end_inset

 extendido con ceros donde no hay información a priori.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix _.prior.A
\series default
: La matriz de coeficientes de las inecuaciones 
\begin_inset Formula $A_{u}$
\end_inset

 
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
VMatrix _.prior.a
\series default
: La matriz de frontera de las inecuaciones 
\begin_inset Formula $a_{u}$
\end_inset

 
\end_layout

\begin_layout Standard
Los campos 
\series bold
Index
\series default
, 
\series bold
Row
\series default
, y 
\series bold
Col
\series default
 definen la matriz booleana 
\begin_inset Formula $\delta^{v}\in\{0,1\}^{M\times K_{0}}$
\end_inset

de ubicación de los omitidos.
 Para optimizar los procesos de actualización y extracción de la información
 necesaria se crean una serie de miembros de indexación creados a partir
 de los campos de ubicación, y por tanto inmutables durante la simulación:
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Matrix _.tj
\series default
: La matriz de pares (ecuación, variable) ó (Row,Col) ó 
\begin_inset Formula $\left(t,j\right)$
\end_inset


\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Matrix _.tk
\series default
: La matriz de pares (ecuación, omitido) ó (Row,Index) ó 
\begin_inset Formula $\left(t,k\right)$
\end_inset


\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set _.j
\series default
: El conjunto de variables afectadas por omitidos
\end_layout

\begin_layout Standard
Todos estos miembros inmutables se asignan mediante el método 
\series bold
Real initialize(Real unused)
\series default
 que se llama en la propia creación.
\end_layout

\begin_layout Standard
Con toda esta información se genera internamente un bloque lineal llamando
 a 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock
\series default
 (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock()"

\end_inset

) que se almacenará como el miembro 
\series bold
NameBlock _.lin.blk
\series default
 
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim, NameBlock arima, VMatrix si, VMatrix beta, VMatrix
 Z)
\series default
 , construye las matrices de input 
\series bold
X01
\series default
 y output 
\series bold
Y01
\series default
 de la regresión estandarizada y simula los omitidos llamando a 
\series bold
_.lin.blk::draw(numSim, Y01, X01)
\series default
.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::OututMissingBlock()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::OututMissingBlock()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::OutputMissingBlock(Text name, Set outputMissingBl
ock, Real numBlock, Real firstCol, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_outputMissingBlock.tol"

\end_inset

 y sirve para crear el simulador de un bloque de valores omitidos en el
 output, tal y como se describe en el capítulo 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-bloque-de-omitidos"

\end_inset

.
 El bloque contiene los parámetros 
\begin_inset Formula $v$
\end_inset

 correspondientes a los valores desconocidos de todos los inputs de cada
 uno de los bloques de regresión.
 
\end_layout

\begin_layout Standard
El acceso a los datos en el modelo BSR lo proporciona el argumento 
\series bold
outputMissingBlock
\series default
 con elementos de estructura 
\series bold
BSR.MissingBlock
\series default
, uno para dato omitido, y que viene dado siempre como el campo
\series bold
 _.modelDef->OutputMissingBlock
\series default
 de la estructura 
\series bold
BSR.ModelDef
\series default
 correspondiente al miembro 
\series bold
Set _.modelDef
\series default
 del simulador maestro creado con 
\series bold
BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()
\series default
.
 Este argumento incluye en cada elemento 
\series bold
outputMissingBlock
\series default
[k] con estructura 
\series bold
BSR.MissingBlock
\series default
 definida en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()"

\end_inset

, salvo que aquí el campo 
\series bold
Real Col
\series default
 del número de columna no tiene ningún sentido pues el output sólo tiene
 una columna.
 Por eso, en este caso sólo los campos 
\series bold
Index
\series default
, 
\series bold
Row
\series default
 definen la matriz booleana 
\begin_inset Formula $\delta^{v}\in\{0,1\}^{M\times K_{0}}$
\end_inset

de ubicación de los omitidos.
 Para optimizar los procesos de actualización y extracción de la información
 necesaria se crea el miembro de indexación 
\series bold
Set _.t
\series default
 que almacena el conjunto de ecuaciones afectadas por omitidos en el output
 y se crea a partir de los campos de ubicación, y es por tanto inmutable
 durante la simulación.
\end_layout

\begin_layout Standard
Los campos que almacenan la información a priori son idénticos a los del
 caso de omitidos del input recién vistos.
\end_layout

\begin_layout Standard
Todos los miembros inmutables se asignan mediante el método 
\series bold
Real initialize(Real unused)
\series default
 que se llama en la propia creación.
\end_layout

\begin_layout Standard
Con toda esta información se genera internamente un bloque lineal llamando
 a 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock
\series default
 (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::StdLinearBlock()"

\end_inset

) que se almacenará como el miembro 
\series bold
NameBlock _.lin.blk
\series default
 
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim, NameBlock arima, VMatrix si, VMatrix beta, VMatrix
 Z)
\series default
 , construye las matrices de input 
\series bold
X01
\series default
 y output 
\series bold
Y01
\series default
 de la regresión estandarizada y simula los omitidos llamando a 
\series bold
_.lin.blk::draw(numSim, Y01, X01)
\series default
.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BsrAsBlock()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::BsrAsBlock()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::BsrAsBlock(NameBlock bsrInstance, Real numBlock,
 Real firstCol, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_bsrAsBlock.tol"

\end_inset

 y permite usar el simulador maestro del modelo básico BSR como un bloque
 de otro simulador maestro.
 El argumento 
\series bold
bsrInstance
\series default
 define el modelo BSR básico que fue generado previamente con
\series bold
 NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster 
\series default
(ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()"

\end_inset

) y el bloque se define simplemente como la concatenación de los bloques
 internos del BSR.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinBlock()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinBlock()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinBlock(NameBlock filterEval, NameBlock
 bsr, Real numBlock, Real firstCol, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_nonLinBlock.tol"

\end_inset

 y permite simular un bloque correspondiente a un filtro no lineal arbitrario
 
\series bold
filterEval
\series default
, como los definidos en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-bloque-de-filtro-no-lineal"

\end_inset

 que afecta al output o a parte del input de un modelo BSR básico 
\series bold
bsr
\series default
 creado con 
\series bold
BasicMaster
\series default
 (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()"

\end_inset

).
\end_layout

\begin_layout Standard
Un fitro no lineal es un NameBlock que tiene los siguientes métodos obligatorios
:
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text get.name(Real unused)
\series default
: Identificador del filtro
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text get.segmentName(Real unused)
\series default
: Identificador del segmento
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Text get.colNames(Real unused)
\series default
: Nombres de los parámetros del bloque no lineal
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set get.bounds(i,param)
\series default
: Devuelve los límites inferior y superior del i-ésimo parámetro dados los
 valores actuales del resto.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Matrix eval(Matrix param)
\series default
: Evalúa el filtro no lineal para un vector de valores concretos de los
 parámetros.
 El número de filas debe ser la longitud del segmento y el de columnas será
 1 si es un filtro del output, o el cardinal de 
\series bold
get.linBlkNames(0)
\series default
 si es del input.
\end_layout

\begin_layout Itemize

\series bold
Set get.linBlkNames(Real unused)
\series default
: Nombres de los parámetros del bloque lineal afectados por un bloque lineal
 del input.
 Lógicamente este método sólo debe existir si es un filtro del input, y
 de hecho es la única forma que tiene el bloque de saber si es del output
 o del input, si no existe es del output y si existe es del input.
\end_layout

\begin_layout Standard
Si llamamos 
\begin_inset Formula $W$
\end_inset

 al valor actual del ruido ARIMA o ruido no diferenciado del model BSR básico
 
\end_layout

\begin_layout Standard
\begin_inset Formula \begin{equation}
W=F_{0}-X\cdot\beta-{\displaystyle \sum_{r=1}^{R}F_{r}\cdot\alpha_{r}}\end{equation}

\end_inset

entonces el output de la regresión no lineal del bloque lineal del input
 es (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "eq:non-lin-filter-intput"

\end_inset

):
\end_layout

\begin_layout Standard
\begin_inset Formula \begin{equation}
Z_{k}=F_{0}-X\cdot\beta-{\displaystyle \sum_{\begin{array}{c}
r=1\\
r\neq k\end{array}}^{R}F_{r}\cdot\alpha_{r}}=F_{k}\cdot\alpha_{k}+W\end{equation}

\end_inset

y el del output es (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "eq:non-lin-filter-output"

\end_inset

):
\end_layout

\begin_layout Standard
\begin_inset Formula \begin{equation}
Z_{0}=X\cdot\beta+{\displaystyle \sum_{\begin{array}{c}
r=1\end{array}}^{R}F_{r}\cdot\alpha_{r}}=F_{0}-W\end{equation}

\end_inset


\end_layout

\begin_layout Standard
Esto ofrece una forma rápida de evaluar dichos output que además es prácticament
e idéntica para el input y el output, salvo el signo de 
\begin_inset Formula $W$
\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método principal 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim)
\series default
 llamará a 
\series bold
VMatrix draw.ARMS(Real numSim)
\series default
 si el bloque está habilitado, pues en otro caso devuelve el último valor
 almacenado de forma constante.
\end_layout

\begin_layout Standard
Una vez simulados los valores se debe evaluar el filtro resultante de los
 mismos y actualizar, o bien el output o bien la parte de input correspondiente,
 de lo cual se encarga el método 
\series bold
Real setStore(Matrix values)
\series default
 llamando a los métodos 
\series bold
_.bsr::setSegmentOutput
\series default
 ó 
\series bold
_.bsr::setSegmentInputCol
\series default
 respectivamente.
 Es importante destacar que las matrices que se le pasen a dichos métodos
 tengan la misma estructura sparse que los correspondientes bloques en las
 matrices originales para asegurar una actualización eficiente sin transformacio
nes internas de la matriz.
 Si no se está seguro de que esta estructura sea inmutable independientemente
 de los parámetros no lineales entonces lo más aconsejable es considerar
 dichos bloques matriciales como densos en la definición original del modelo.
 Para ello basta con explicitar los coeficientes cero en las expresiones
 de la regresión que toquen en el fichero ASCII con formato BSR (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-formato-ASCII-BSR"

\end_inset

)
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::DeltaTransfer()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::DeltaTransfer()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock DeltaTransfer ( Text segmentName, Text inputName, Set linBlkNames,
 Polyn omega, Polyn delta, Matrix x0, Matrix x )
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_deltaTransfer.tol"

\end_inset

 y define un filtro no lineal correspondiente a una función de transferencia
 con deltas como el explicado en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Función-de-transferencia-no-lineal-deltas"

\end_inset

, y que se puede usar como argumento de 
\series bold
NonLinBlock
\series default
 (Ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinBlock()"

\end_inset

), es decir cumple con la API mínima exigida.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
get.bounds
\series default
 cacula los límites de muestreo de cada factor delta mediante ARMAProcess::Stati
onarityBounds.2 implementada también en 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/arima/_arma_process.tol"

\end_inset

.
 Los límites de los valores iniciales de transferencia no están definidos
 pero como ARMS los requiere se le pasan valores suficientemente grandes.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método de evaluación 
\series bold
eval
\series default
 no es más que resolver la ecuación en diferencias y devolver una matriz
 con una columna para cada monomio omega, con su correspondiente retardo.
\end_layout

\begin_layout Standard
Quedan por implementar los siguientes aspectos:
\end_layout

\begin_layout Itemize
Posibilidad de incluir los omitidos que hagan falta tanto en los valores
 iniciales 
\begin_inset Formula $x_{0}$
\end_inset

 como en los datos del input original propiamente dicho 
\begin_inset Formula $x$
\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Itemize
Pruebas con el método Slice Sampler alternativo a ARMS que además no precisa
 de un intervalo exacto de límites de simulación.
\end_layout

\begin_layout Section

\family typewriter
\begin_inset LatexCommand label
name "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinMaster()"

\end_inset

Método BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinMaster()
\end_layout

\begin_layout Standard
El método 
\series bold
NameBlock BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinMaster(BSR.ModelDef modelDef, Set nonLinFilt
er, NameBlock config)
\series default
 se implementa en el fichero 
\begin_inset LatexCommand htmlurl
target "http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/tol/stdlib/math/stat/models/bayesian/bysMcmc/bsr/gibbs/_nonLinMaster.tol"

\end_inset

 y permite simular un modelo BSR extendido con filtros no lineales arbitrarios
 como los definidos en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "cha:El-bloque-de-filtro-no-lineal"

\end_inset

.
\end_layout

\begin_layout Standard
En primer lugar se crea el master del BSR básico a partir del 
\series bold
modelDef
\series default
, llamando a 
\series bold
BasicMaster
\series default
 (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BasicMaster()"

\end_inset

) y luego se crea un bloque a partir de ese master llamando a 
\series bold
BsrAsBlock 
\series default
(ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::BsrAsBlock()"

\end_inset

)
\end_layout

\begin_layout Standard
Luego para cada filtro no lineal se genera un bloque que lo gestione con
 
\series bold
NonLinBlock
\series default
 (ver 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sec:Método-BysMcmc::Bsr::Gibbs::NonLinBlock()"

\end_inset

).
\end_layout

\begin_layout Standard
Todos los bloques, el de BSR y los no lineales, se almacenan dentro de un
 miembro 
\series bold
Set _.blocks
\series default
 que garantiza el orden ejecución de algunos métodos genéricos de bloques.
\end_layout

\begin_layout Standard
El método principal 
\series bold
VMatrix draw(Real numSim)
\series default
 simplemente muestrea todos los bloques en el orden adecuado y concatena
 las muestras de los bloques según el orden establecido.
\end_layout

\begin_layout Standard
Como es obvio, este NameBlock implementa los métodos obligatorios de un
 simulador maestro según se describe en 
\begin_inset LatexCommand ref
reference "sub:Nameblock-BysMcmc::BuildCycler()"

\end_inset

, y además el método 
\series bold
Real setStore(Matrix values)
\series default
 que se podrá utilizar para usar el simulador como un bloque de otro simulador
 maestro definido por el usuario.
\end_layout

\end_body
\end_document